Сравнение IBHD с GSY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY).
IBHD и GSY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2024 Term High Yield and Income Index. Фонд был запущен 7 мая 2019 г.. GSY - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHD или GSY.
Основные характеристики
| IBHD | GSY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.22% | 5.12% |
| Дох-ть за 1 год | 7.23% | 6.61% |
| Дох-ть за 3 года | 3.88% | 3.64% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.04% | 2.69% |
| Коэф-т Шарпа | 4.17 | 10.78 |
| Коэф-т Сортино | 6.52 | 27.24 |
| Коэф-т Омега | 2.06 | 6.18 |
| Коэф-т Кальмара | 14.04 | 66.23 |
| Коэф-т Мартина | 79.87 | 338.75 |
| Индекс Язвы | 0.09% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 1.73% | 0.62% |
| Макс. просадка | -20.11% | -12.14% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBHD и GSY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBHD и GSY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHD показывает доходность 5.22%, а GSY немного ниже – 5.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBHD и GSY
IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBHD c GSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBHD и GSY
Дивидендная доходность IBHD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности GSY в 5.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBHD iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF | 6.27% | 6.90% | 4.91% | 4.43% | 5.50% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSY Invesco Ultra Short Duration ETF | 5.66% | 4.95% | 1.70% | 0.58% | 1.60% | 2.91% | 2.42% | 2.02% | 1.30% | 1.17% | 1.29% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок IBHD и GSY
Максимальная просадка IBHD за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBHD и GSY
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IBHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.