PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHD с GSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHD и GSY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности IBHD и GSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.04%
16.77%
IBHD
GSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHD:

4.06

GSY:

11.16

Коэф-т Сортино

IBHD:

6.19

GSY:

26.91

Коэф-т Омега

IBHD:

2.09

GSY:

5.99

Коэф-т Кальмара

IBHD:

11.85

GSY:

60.37

Коэф-т Мартина

IBHD:

76.11

GSY:

331.69

Индекс Язвы

IBHD:

0.08%

GSY:

0.02%

Дневная вол-ть

IBHD:

1.50%

GSY:

0.54%

Макс. просадка

IBHD:

-20.11%

GSY:

-12.14%

Текущая просадка

IBHD:

0.00%

GSY:

-0.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBHD показывает доходность 5.75%, а GSY немного ниже – 5.71%.


IBHD

С начала года

5.75%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.87%

1 год

5.79%

5 лет

3.84%

10 лет

N/A

GSY

С начала года

5.71%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

2.99%

1 год

5.98%

5 лет

2.75%

10 лет

2.47%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHD и GSY

IBHD берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GSY в 0.22%.


IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии GSY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.22%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHD c GSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) и Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IBHD, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.004.0611.16
Коэффициент Сортино IBHD, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.006.1926.91
Коэффициент Омега IBHD, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.002.095.99
Коэффициент Кальмара IBHD, с текущим значением в 11.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0011.8560.37
Коэффициент Мартина IBHD, с текущим значением в 76.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0076.11331.69
IBHD
GSY

Показатель коэффициента Шарпа IBHD на текущий момент составляет 4.06, что ниже коэффициента Шарпа GSY равного 11.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHD и GSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.06
11.16
IBHD
GSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHD и GSY

Дивидендная доходность IBHD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности GSY в 4.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IBHD
iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF
5.53%6.90%4.90%4.43%5.49%3.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSY
Invesco Ultra Short Duration ETF
4.89%4.95%1.70%0.58%1.60%2.91%2.42%2.02%1.30%1.17%1.29%1.15%

Просадки

Сравнение просадок IBHD и GSY

Максимальная просадка IBHD за все время составила -20.11%, что больше максимальной просадки GSY в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHD и GSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.12%-0.10%-0.08%-0.06%-0.04%-0.02%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
-0.04%
IBHD
GSY

Волатильность

Сравнение волатильности IBHD и GSY

iShares iBonds 2024 Term High Yield & Income ETF (IBHD) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с Invesco Ultra Short Duration ETF (GSY) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IBHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19%
0.13%
IBHD
GSY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab