Сравнение IBCK.DE с CNDX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).
IBCK.DE и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCK.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Minimum Volatility. Фонд был запущен 30 нояб. 2012 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBCK.DE или CNDX.L.
Основные характеристики
| IBCK.DE | CNDX.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.24% | 25.21% |
| Дох-ть за 1 год | 30.59% | 38.12% |
| Дох-ть за 3 года | 10.51% | 9.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.53% | 21.21% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 4.35 | 3.00 |
| Коэф-т Омега | 1.61 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 3.41 | 2.98 |
| Коэф-т Мартина | 23.86 | 10.47 |
| Индекс Язвы | 1.24% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 9.61% | 16.32% |
| Макс. просадка | -33.11% | -35.17% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBCK.DE и CNDX.L составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IBCK.DE и CNDX.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBCK.DE показывает доходность 26.24%, а CNDX.L немного ниже – 25.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCK.DE и CNDX.L
IBCK.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBCK.DE c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCK.DE и CNDX.L
IBCK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNDX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCK.DE iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.02% | 0.05% | 0.06% | 0.03% | 0.04% | 0.07% | 0.06% | 0.30% | 0.16% | 0.16% | 0.19% | 0.16% |
Просадки
Сравнение просадок IBCK.DE и CNDX.L
Максимальная просадка IBCK.DE за все время составила -33.11%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCK.DE и CNDX.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBCK.DE и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF (Acc) (IBCK.DE) составляет 2.84%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что IBCK.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.