PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HYTR с GAIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Gladstone Investment Corporation (GAIN).

HYTR - это пассивный фонд от Counterpoint Mutual Funds LLC, который отслеживает доходность CP High Yield Trend Index. Фонд был запущен 21 янв. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности HYTR и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HYTR и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		-1.02%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		4.44%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-20.57%

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 4.44%.

HYTR

1 день
0.07%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
0.06%
1 год
3.60%
3 года*
5.95%
5 лет*
2.00%
10 лет*
—

GAIN

1 день
0.99%
1 месяц
4.28%
С начала года
4.44%
6 месяцев
6.57%
1 год
18.30%
3 года*
16.66%
5 лет*
14.94%
10 лет*
18.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с SPHYHYTR с KYNHYTR с SPYDHYTR с BSTHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с WSOGAIN с DXGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

HYTR vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 3636
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRGAINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.85

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.45

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.47

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.44

6.29

-2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAIN равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.85

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.24

+0.03

Корреляция

Корреляция между HYTR и GAIN составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и GAIN

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.88%, что меньше доходности GAIN в 10.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.88%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		10.46%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%

Просадки

Сравнение просадок HYTR и GAIN

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и GAIN.

Загрузка...

Показатели просадок

HYTRGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-80.87%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.97%

-13.01%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-26.26%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-0.26%

-1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-16.03%

+11.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

3.05%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и GAIN

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.81%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HYTRGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.81%

7.40%

-5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.60%

12.19%

-9.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.67%

21.60%

-16.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.60%

21.91%

-16.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.90%

25.40%

-19.50%