PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HYTR с GAIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HYTR с GAIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HYTR (CP High Yield Trend ETF) is High Yield Bonds fund tracking the CP High Yield Trend Index, while GAIN (Gladstone Investment Corporation) is a stock. Over the past 5 years, HYTR returned 2.09%/yr vs 13.66%/yr for GAIN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HYTR и GAIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HYTR показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у GAIN с доходностью 16.29%.

HYTR

1 день
0.11%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.35%
6 месяцев
0.72%
1 год
5.23%
3 года*
6.52%
5 лет*
2.09%
10 лет*
—

GAIN

1 день
1.61%
1 месяц
-6.54%
С начала года
16.29%
6 месяцев
16.96%
1 год
17.51%
3 года*
21.30%
5 лет*
13.66%
10 лет*
19.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HYTR и GAIN

2026 (YTD)202520242023202220212020
HYTR
CP High Yield Trend ETF		0.35%5.95%7.25%8.31%-11.29%2.75%-0.95%
GAIN
Gladstone Investment Corporation		16.29%17.11%5.33%31.01%-17.55%82.14%-20.57%

Correlation

The correlation between HYTR and GAIN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2020 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CP High Yield Trend ETF

Gladstone Investment Corporation

Часто сравнивают с HYTR:
HYTR с SGOVHYTR с KYNHYTR с SPHYHYTR с BSTHYTR с SPYDHYTR с USHYHYTR с VOO
Часто сравнивают с GAIN:
GAIN с GLADGAIN с EFCGAIN с HRZNGAIN с DXGAIN с WSOGAIN с GOAUGAIN с DDS

Доходность на риск

HYTR vs. GAIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HYTR
Ранг доходности на риск HYTR: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYTR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYTR: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYTR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYTR: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYTR: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GAIN
Ранг доходности на риск GAIN: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAIN: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAIN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAIN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAIN: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAIN: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HYTR c GAIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CP High Yield Trend ETF (HYTR) и Gladstone Investment Corporation (GAIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HYTRGAINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.93

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.40

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.19

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.17

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.61

6.75

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HYTR vs. GAIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HYTR на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа GAIN равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HYTR и GAIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HYTRGAINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.93

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.25

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HYTR и GAIN

Максимальная просадка HYTR за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки GAIN в -80.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HYTR и GAIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HYTRGAINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-80.87%

+67.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.28%

-8.12%

+5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.93%

-14.76%

+9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.25%

-26.26%

+13.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-6.54%

+5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-15.91%

+11.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

2.65%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности HYTR и GAIN

Текущая волатильность для CP High Yield Trend ETF (HYTR) составляет 1.09%, в то время как у Gladstone Investment Corporation (GAIN) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что HYTR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HYTRGAINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

11.15%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

16.13%

-13.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.66%

18.95%

-15.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

22.33%

-16.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

25.67%

-19.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HYTR и GAIN

Дивидендная доходность HYTR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности GAIN в 6.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAIN
Gladstone Investment Corporation		6.07%10.74%12.53%17.24%9.88%6.06%9.22%7.06%9.24%7.94%8.87%9.68%
HYTR
CP High Yield Trend ETF		5.70%5.78%5.55%5.43%1.24%3.70%3.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HYTR and GAIN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAIN has higher volatility (11.15%) compared to HYTR (1.09%). In terms of maximum drawdown, HYTR dropped -13.25% vs GAIN's -80.87%.

HYTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HYTR и GAIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор