Сравнение HDV с QUAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL).
HDV и QUAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. QUAL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Quality Index. Фонд был запущен 16 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDV или QUAL.
Доходность
Сравнение доходности HDV и QUAL
Доходность по периодам
С начала года, HDV показывает доходность 21.63%, что значительно ниже, чем у QUAL с доходностью 25.12%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 8.46% против 13.18% соответственно.
HDV
21.63%
1.45%
12.96%
27.18%
8.83%
8.46%
QUAL
25.12%
1.61%
10.31%
30.89%
15.10%
13.18%
Основные характеристики
| HDV | QUAL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.78 | 2.45 |
| Коэф-т Сортино | 4.09 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.45 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | 20.79 | 15.30 |
| Индекс Язвы | 1.31% | 2.02% |
| Дневная вол-ть | 9.77% | 12.59% |
| Макс. просадка | -37.04% | -34.06% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HDV и QUAL
HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между HDV и QUAL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDV c QUAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDV и QUAL
Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности QUAL в 0.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.29% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
QUAL iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF | 0.99% | 1.23% | 1.59% | 1.20% | 1.39% | 1.60% | 2.00% | 1.76% | 1.96% | 1.63% | 1.35% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок HDV и QUAL
Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и QUAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDV и QUAL
Текущая волатильность для iShares Core High Dividend ETF (HDV) составляет 2.97%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что HDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.