PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HDV с QUAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HDV с QUAL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HDV (iShares Core High Dividend ETF) and QUAL (iShares MSCI USA Quality Factor ETF) are both exchange-traded funds - HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index, while QUAL is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HDV returned 9.29%/yr vs 14.29%/yr for QUAL. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HDV charges 0.08%/yr vs 0.15%/yr for QUAL.

Доходность

Сравнение доходности HDV и QUAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HDV показывает доходность 13.48%, что значительно выше, чем у QUAL с доходностью 9.65%. За последние 10 лет акции HDV уступали акциям QUAL по среднегодовой доходности: 9.29% против 14.29% соответственно.

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%

QUAL

1 день
0.79%
1 месяц
4.74%
С начала года
9.65%
6 месяцев
9.63%
1 год
22.18%
3 года*
20.16%
5 лет*
12.13%
10 лет*
14.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HDV и QUAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		9.65%12.65%22.29%30.88%-20.50%26.94%17.04%33.89%-5.70%22.26%

Correlation

The correlation between HDV and QUAL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2013 г.

0.69

Over the past year, the correlation between HDV and QUAL has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HDV и QUAL

Секторы
HDV
QUAL

Потребительский защитный сектор

24.1%
4.9%

Энергетика

22.3%
4.0%

Здравоохранение

16.5%
9.0%

Финансовые услуги

11.1%
11.5%

Коммунальные услуги

9.2%
1.9%

Технологии

8.2%
36.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
9.3%

Промышленность

1.4%
8.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Коммуникационные услуги

0.1%
11.1%

Недвижимость

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

HDV
24.1%
QUAL
4.9%

Энергетика

HDV
22.3%
QUAL
4.0%

Здравоохранение

HDV
16.5%
QUAL
9.0%

Финансовые услуги

HDV
11.1%
QUAL
11.5%

Коммунальные услуги

HDV
9.2%
QUAL
1.9%

Технологии

HDV
8.2%
QUAL
36.5%

Потребительский циклический сектор

HDV
6.1%
QUAL
9.3%

Промышленность

HDV
1.4%
QUAL
8.2%

Сырьевые материалы

HDV
1.2%
QUAL
1.7%

Коммуникационные услуги

HDV
0.1%
QUAL
11.1%

Недвижимость

HDV

-

QUAL
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core High Dividend ETF

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY
Часто сравнивают с QUAL:
QUAL с SPHQQUAL с SPYQUAL с MTUMQUAL с USMVQUAL с VOOQUAL с IVVQUAL с SCHD

Доходность на риск

HDV vs. QUAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QUAL
Ранг доходности на риск QUAL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUAL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUAL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUAL: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUAL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUAL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HDV c QUAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core High Dividend ETF (HDV) и iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HDVQUALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.88

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
2.68

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

2.47

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.97

11.25

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HDV vs. QUAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HDV на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUAL равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDV и QUAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HDVQUALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

1.88

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.70

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.79

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.80

-0.08

Просадки

Сравнение просадок HDV и QUAL

Максимальная просадка HDV за все время составила -37.04%, что больше максимальной просадки QUAL в -34.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDV и QUAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HDVQUALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.04%

-34.06%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.18%

-9.03%

+3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.49%

-18.00%

+7.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.42%

-28.23%

+12.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.04%

-34.06%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.86%

0.00%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.09%

-4.10%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.98%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HDV и QUAL

iShares Core High Dividend ETF (HDV) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что HDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HDVQUALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.54%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.06%

-1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.75%

11.84%

-2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

17.33%

-4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

18.09%

-2.36%

Сравнение комиссий HDV и QUAL

HDV берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUAL в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDV и QUAL

Дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QUAL в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
QUAL
iShares MSCI USA Quality Factor ETF		0.87%0.94%1.02%1.23%1.59%1.20%1.39%1.60%2.00%1.76%1.96%1.63%

Часто задаваемые вопросы

HDV and QUAL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HDV has higher volatility (3.23%) compared to QUAL (2.54%). In terms of maximum drawdown, HDV dropped -37.04% vs QUAL's -34.06%.

On 10-year performance, QUAL leads with 14.29% vs 9.29% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, QUAL has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QUAL has performed better with a 14.29% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for QUAL.

HDV has the higher dividend yield at 2.89%, compared with 0.87% for QUAL.

HDV is categorized as Dividend, while QUAL is Large Cap Blend Equities. HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index, while QUAL tracks MSCI USA Sector Neutral Quality Index. Their fees differ too: 0.08% for HDV and 0.15% for QUAL.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HDV и QUAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор