Сравнение GSK.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSK.L или VOO.
Основные характеристики
| GSK.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.05% | 14.47% |
| Дох-ть за 1 год | 23.52% | 23.28% |
| Дох-ть за 3 года | 7.93% | 7.84% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.65% | 14.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.36% | 12.57% |
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 20.09% | 12.65% |
| Макс. просадка | -50.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -7.25% | -4.32% |
Корреляция
Корреляция между GSK.L и VOO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSK.L и VOO
С начала года, GSK.L показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 14.47%. За последние 10 лет акции GSK.L уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.36% против 12.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSK.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSK.L и VOO
Дивидендная доходность GSK.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности VOO в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.63% | 3.84% | 4.66% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% | 5.76% | 5.62% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.33% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок GSK.L и VOO
Максимальная просадка GSK.L за все время составила -50.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSK.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSK.L и VOO
Текущая волатильность для GlaxoSmithKline plc (GSK.L) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что GSK.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.