PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GISOX с OPGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GISOX с OPGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).

GISOX управляется Grandeur Peak Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2015 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности GISOX и OPGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GISOX и OPGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		-4.04%9.82%-10.00%14.58%-37.61%24.41%38.16%31.57%-17.66%36.78%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		-2.76%7.12%-7.47%17.34%-41.63%0.02%39.82%27.74%-18.26%52.59%

Доходность по периодам

С начала года, GISOX показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у OPGIX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции GISOX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 5.95% против 5.38% соответственно.

GISOX

1 день
-0.35%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.60%
1 год
10.46%
3 года*
1.48%
5 лет*
-3.52%
10 лет*
5.95%

OPGIX

1 день
-1.29%
1 месяц
-10.08%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
-3.84%
1 год
11.97%
3 года*
0.49%
5 лет*
-8.12%
10 лет*
5.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Grandeur Peak International Stalwarts Fund

Invesco Global Opportunities Fund Class A

Часто сравнивают с GISOX:
GISOX с IWMGISOX с SCHFGISOX с GPGCXGISOX с GPIOXGISOX с GGSOXGISOX с GPGOXGISOX с ALOIX
Часто сравнивают с OPGIX:
OPGIX с VOOOPGIX с FXAIXOPGIX с VXUSOPGIX с SPYOPGIX с QQQOPGIX с ACGIXOPGIX с WISIX

Сравнение комиссий GISOX и OPGIX

GISOX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии OPGIX в 1.04%.

GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A

Доходность на риск

GISOX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GISOX
Ранг доходности на риск GISOX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GISOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GISOX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GISOX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GISOX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GISOX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
OPGIX
Ранг доходности на риск OPGIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGIX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGIX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GISOX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GISOXOPGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.66

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.79

1.08

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.17

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.50

0.66

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GISOX vs. OPGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GISOX на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OPGIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GISOX и OPGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GISOXOPGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.66

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.37

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.24

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.47

-0.13

Корреляция

Корреляция между GISOX и OPGIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GISOX и OPGIX

Дивидендная доходность GISOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности OPGIX в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GISOX
Grandeur Peak International Stalwarts Fund		0.53%0.50%0.45%0.54%0.10%8.61%0.21%0.14%2.76%1.38%0.29%0.00%
OPGIX
Invesco Global Opportunities Fund Class A		0.11%0.11%0.01%0.00%0.00%5.29%8.95%6.16%10.87%2.32%7.86%0.66%

Просадки

Сравнение просадок GISOX и OPGIX

Максимальная просадка GISOX за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GISOX и OPGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GISOXOPGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-62.57%

+14.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.97%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.98%

-52.49%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-54.65%

+6.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.86%

-42.42%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.40%

-15.63%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.17%

4.32%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности GISOX и OPGIX

Grandeur Peak International Stalwarts Fund (GISOX) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) с волатильностью 6.40%. Это указывает на то, что GISOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GISOXOPGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

6.40%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.53%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.22%

19.32%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

22.56%

-2.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.59%

22.50%

-3.91%