PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и FCSG.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-4.37%11.78%9.57%6.15%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как FCSG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FCSG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -4.37%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FCSG.L

1 день
1.22%
1 месяц
-6.50%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-3.68%
1 год
1.41%
3 года*
9.21%
5 лет*
5.70%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Сравнение комиссий FTWD.L и FCSG.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.11

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.23

+1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.03

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.11

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

0.36

+9.42

FTWD.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.11

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.49

+0.76

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и FCSG.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и FCSG.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как FCSG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и FCSG.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки FCSG.L в -23.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-11.39%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-7.80%

-4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-6.49%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-2.56%

+0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.55%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и FCSG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.56%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

6.99%

+2.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

13.21%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

12.62%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

12.59%

+0.91%