PortfoliosLab logo
Сравнение FTABX с FFTHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FTABX и FFTHX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности FTABX и FFTHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
111.10%
245.24%
FTABX
FFTHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTABX:

0.27

FFTHX:

0.55

Коэф-т Сортино

FTABX:

0.39

FFTHX:

0.86

Коэф-т Омега

FTABX:

1.07

FFTHX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FTABX:

0.24

FFTHX:

0.47

Коэф-т Мартина

FTABX:

0.95

FFTHX:

2.58

Индекс Язвы

FTABX:

1.54%

FFTHX:

2.74%

Дневная вол-ть

FTABX:

5.39%

FFTHX:

12.84%

Макс. просадка

FTABX:

-15.78%

FFTHX:

-50.94%

Текущая просадка

FTABX:

-4.14%

FFTHX:

-7.60%

Доходность по периодам

С начала года, FTABX показывает доходность -1.81%, что значительно ниже, чем у FFTHX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции FTABX уступали акциям FFTHX по среднегодовой доходности: 2.06% против 3.05% соответственно.


FTABX

С начала года

-1.81%

1 месяц

-1.03%

6 месяцев

-1.51%

1 год

1.47%

5 лет

1.49%

10 лет

2.06%

FFTHX

С начала года

0.70%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.31%

1 год

7.72%

5 лет

5.92%

10 лет

3.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTABX и FFTHX

FTABX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FFTHX в 0.71%.


График комиссии FFTHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FFTHX: 0.71%
График комиссии FTABX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FTABX: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTABX и FFTHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTABX
Ранг риск-скорректированной доходности FTABX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTABX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTABX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTABX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTABX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTABX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

FFTHX
Ранг риск-скорректированной доходности FFTHX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTHX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTHX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTHX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTHX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTABX c FFTHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) и Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FTABX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FTABX: 0.27
FFTHX: 0.54
Коэффициент Сортино FTABX, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FTABX: 0.39
FFTHX: 0.84
Коэффициент Омега FTABX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FTABX: 1.07
FFTHX: 1.11
Коэффициент Кальмара FTABX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FTABX: 0.24
FFTHX: 0.46
Коэффициент Мартина FTABX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FTABX: 0.95
FFTHX: 2.51

Показатель коэффициента Шарпа FTABX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа FFTHX равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTABX и FFTHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
0.54
FTABX
FFTHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTABX и FFTHX

Дивидендная доходность FTABX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что больше доходности FFTHX в 1.73%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FTABX
Fidelity Tax-Free Bond Fund
3.12%3.02%2.90%2.85%2.40%2.60%2.84%3.02%3.07%3.37%3.58%3.62%
FFTHX
Fidelity Freedom 2035 Fund
1.73%1.74%1.60%2.27%2.30%1.06%1.53%1.67%1.12%1.40%4.20%9.03%

Просадки

Сравнение просадок FTABX и FFTHX

Максимальная просадка FTABX за все время составила -15.78%, что меньше максимальной просадки FFTHX в -50.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTABX и FFTHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.14%
-7.60%
FTABX
FFTHX

Волатильность

Сравнение волатильности FTABX и FFTHX

Текущая волатильность для Fidelity Tax-Free Bond Fund (FTABX) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity Freedom 2035 Fund (FFTHX) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FTABX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.11%
8.61%
FTABX
FFTHX