PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FQAL с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FQAL с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FQAL и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FQAL и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		-3.09%16.93%21.92%24.20%-19.70%32.13%16.17%28.12%-4.39%23.03%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

С начала года, FQAL показывает доходность -3.09%, что значительно выше, чем у PRCOX с доходностью -4.40%.

FQAL

1 день
0.54%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-3.09%
6 месяцев
-2.03%
1 год
15.02%
3 года*
16.93%
5 лет*
11.21%
10 лет*
—

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Quality Factor ETF

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с FQAL:
FQAL с QUALFQAL с SPHQFQAL с JQUAFQAL с MOATFQAL с VOOFQAL с FTECFQAL с VEVE.AS
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий FQAL и PRCOX

FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF

Доходность на риск

FQAL vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FQAL
Ранг доходности на риск FQAL: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FQAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FQAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FQAL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FQAL: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FQAL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FQAL c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FQALPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.97

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.49

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

6.07

+0.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FQAL vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FQAL на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FQAL и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FQALPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.97

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.72

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.55

+0.22

Корреляция

Корреляция между FQAL и PRCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FQAL и PRCOX

Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FQAL
Fidelity Quality Factor ETF		1.24%1.12%1.20%1.35%1.52%1.17%1.46%1.55%1.73%1.53%0.43%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок FQAL и PRCOX

Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FQALPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.71%

-53.96%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.41%

-12.19%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-24.94%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-6.57%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-9.22%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.59%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FQAL и PRCOX

Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 4.99%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FQALPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.99%

5.63%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

9.35%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

18.35%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

17.33%

-1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.33%

-0.65%