Сравнение FQAL с PRCOX
FQAL (Fidelity Quality Factor ETF) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both funds - FQAL is a Quality Factor fund tracking the Fidelity U.S. Quality Factor Index, while PRCOX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. FQAL is passively managed, while PRCOX is actively managed. Over the past 5 years, FQAL returned 11.85%/yr vs 13.80%/yr for PRCOX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FQAL charges 0.29%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FQAL показывает доходность 12.51%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 13.58%.
FQAL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.40%
- 6 месяцев
- 12.25%
- С начала года
- 12.51%
- 1 год
- 20.74%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.75%
PRCOX
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 12.67%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 13.80%
- 10 лет*
- 15.88%
- Всё время*
- 10.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.28M | $3.44M | $3.28M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FQAL и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 12.51% | 16.93% | 21.92% | 24.20% | -19.70% | 32.13% | 16.17% | 28.12% | -4.39% | 23.03% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 13.58% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between FQAL and PRCOX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.92 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2016 г. | 0.96 |
The correlation between FQAL and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FQAL vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
FQAL
PRCOX
Сравнение FQAL c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FQAL | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 2.46 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.93 | 10.56 | +0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FQAL и PRCOX
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FQAL | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.71% | -53.96% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.32% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | -19.39% | +2.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.50% | -24.94% | -0.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.53% | -9.14% | +4.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 2.17% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и PRCOX
Текущая волатильность для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) составляет 3.08%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что FQAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FQAL | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 4.26% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.86% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.55% | 13.19% | -1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.23% | 17.51% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 18.38% | -0.89% |
Сравнение комиссий FQAL и PRCOX
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и PRCOX
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности PRCOX в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.12% | 1.12% | 1.20% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.03% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, FQAL and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCOX has higher volatility (4.26%) compared to FQAL (3.08%). In terms of maximum drawdown, FQAL dropped -33.71% vs PRCOX's -53.96%.
FQAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FQAL и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор