Сравнение FQAL с PRCOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).
FQAL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity U.S. Quality Factor Index. Фонд был запущен 12 сент. 2016 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FQAL или PRCOX.
Основные характеристики
| FQAL | PRCOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.23% | 6.88% |
| Дох-ть за 1 год | 19.63% | 26.96% |
| Дох-ть за 3 года | 6.90% | 8.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.53% | 14.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.60 | 2.11 |
| Дневная вол-ть | 11.35% | 12.09% |
| Макс. просадка | -33.71% | -54.26% |
| Current Drawdown | -5.09% | -4.22% |
Корреляция
Корреляция между FQAL и PRCOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FQAL и PRCOX
С начала года, FQAL показывает доходность 3.23%, что значительно ниже, чем у PRCOX с доходностью 6.88%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FQAL и PRCOX
FQAL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FQAL c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FQAL и PRCOX
Дивидендная доходность FQAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности PRCOX в 1.10%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FQAL Fidelity Quality Factor ETF | 1.24% | 1.35% | 1.52% | 1.17% | 1.46% | 1.55% | 1.73% | 1.53% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.10% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 0.97% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% | 5.01% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок FQAL и PRCOX
Максимальная просадка FQAL за все время составила -33.71%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -54.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FQAL и PRCOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FQAL и PRCOX
Fidelity Quality Factor ETF (FQAL) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 3.84% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.