PortfoliosLab logo
Сравнение FIVFX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FIVFX и GSINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
90.34%
142.07%
FIVFX
GSINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.31

GSINX:

-0.12

Коэф-т Сортино

FIVFX:

0.58

GSINX:

-0.05

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.08

GSINX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.32

GSINX:

-0.12

Коэф-т Мартина

FIVFX:

1.18

GSINX:

-0.25

Индекс Язвы

FIVFX:

5.36%

GSINX:

8.25%

Дневная вол-ть

FIVFX:

20.17%

GSINX:

16.56%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

GSINX:

-28.80%

Текущая просадка

FIVFX:

-6.70%

GSINX:

-8.91%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 6.28%, что значительно ниже, чем у GSINX с доходностью 8.93%.


FIVFX

С начала года

6.28%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

0.39%

1 год

6.02%

5 лет

8.04%

10 лет

5.89%

GSINX

С начала года

8.93%

1 месяц

0.24%

6 месяцев

-3.91%

1 год

-2.65%

5 лет

10.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FIVFX и GSINX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.


График комиссии FIVFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIVFX: 1.00%
График комиссии GSINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GSINX: 0.89%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и GSINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FIVFX, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FIVFX: 0.31
GSINX: -0.12
Коэффициент Сортино FIVFX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.58
GSINX: -0.05
Коэффициент Омега FIVFX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FIVFX: 1.08
GSINX: 0.99
Коэффициент Кальмара FIVFX, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FIVFX: 0.32
GSINX: -0.12
Коэффициент Мартина FIVFX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FIVFX: 1.18
GSINX: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
-0.12
FIVFX
GSINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и GSINX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности GSINX в 2.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
0.73%0.78%0.38%0.05%0.00%0.17%0.58%0.47%0.33%0.68%1.98%6.09%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
2.01%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и GSINX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.70%
-8.91%
FIVFX
GSINX

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и GSINX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 13.46% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 9.88%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.46%
9.88%
FIVFX
GSINX