PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FIVFX с GSINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FIVFX с GSINX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX).

FIVFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1994 г.. GSINX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FIVFX или GSINX.

Корреляция

Корреляция между FIVFX и GSINX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FIVFX и GSINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FIVFX:

0.65

GSINX:

-0.22

Коэф-т Сортино

FIVFX:

1.17

GSINX:

-0.08

Коэф-т Омега

FIVFX:

1.16

GSINX:

0.99

Коэф-т Кальмара

FIVFX:

0.92

GSINX:

-0.14

Коэф-т Мартина

FIVFX:

3.52

GSINX:

-0.29

Индекс Язвы

FIVFX:

4.25%

GSINX:

8.45%

Дневная вол-ть

FIVFX:

19.96%

GSINX:

16.70%

Макс. просадка

FIVFX:

-66.30%

GSINX:

-28.80%

Текущая просадка

FIVFX:

0.00%

GSINX:

-7.28%

Доходность по периодам

С начала года, FIVFX показывает доходность 13.00%, что значительно выше, чем у GSINX с доходностью 10.88%.

FIVFX

С начала года

13.00%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

11.62%

1 год

12.82%

5 лет

12.30%

10 лет

8.66%

GSINX

С начала года

10.88%

1 месяц

4.60%

6 месяцев

1.50%

1 год

-3.64%

5 лет

11.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FIVFX и GSINX

FIVFX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GSINX в 0.89%.

FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FIVFX и GSINX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FIVFX
Ранг риск-скорректированной доходности FIVFX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIVFX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIVFX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIVFX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIVFX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
GSINX
Ранг риск-скорректированной доходности GSINX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSINX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSINX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSINX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FIVFX c GSINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FIVFX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа GSINX равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FIVFX и GSINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FIVFX и GSINX

Дивидендная доходность FIVFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что больше доходности GSINX в 1.97%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FIVFX
Fidelity International Capital Appreciation Fund		3.71%4.19%0.38%0.05%9.08%1.28%3.29%3.01%3.31%0.68%1.98%6.09%
GSINX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		1.97%2.19%2.27%4.79%2.13%0.08%0.57%0.43%0.12%0.06%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FIVFX и GSINX

Максимальная просадка FIVFX за все время составила -66.30%, что больше максимальной просадки GSINX в -28.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FIVFX и GSINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FIVFX и GSINX

Fidelity International Capital Appreciation Fund (FIVFX) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSINX) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FIVFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...