Хотите диверсифицировать портфель помимо FISMX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FISMX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FISMX.
Лучшие диверсификаторы для FISMX
3 фондов имеют низкую корреляцию с FISMX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) (Systematic Trend), корреляция за 1 год — 0.08, выросла с -0.13 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Managed Futures Strategy Fund | 0.08 | 0.02 | -0.13 | 91 | Systematic Trend | FISMX vs AQMIX | |
| AQR Managed Futures Strategy Fund Class N | 0.09 | 0.03 | -0.12 | 90 | Systematic Trend | FISMX vs AQMNX | |
| BlackRock Global Equity Market Neutral Fund | 0.28 | 0.13 | 0.07 | 96 | Equity Market Neutral | FISMX vs BDMAX | |
| Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 0.35 | 0.27 | 0.22 | 54 | Total Bond Market | FISMX vs VBIRX | |
| AQR Diversifying Strategies Fund Class N | 0.36 | 0.31 | 0.18 | 92 | Tactical Allocation | FISMX vs QDSNX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FISMX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FISMX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Realty Income Corporation (O) (Real Estate), корреляция за 1 год — 0.14, против 0.31 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Realty Income Corporation | 0.14 | 0.24 | 0.31 | 78 | Real Estate | |
| Eli Lilly and Company | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 79 | Healthcare | |
| First Horizon Corporation | 0.24 | 0.32 | 0.35 | 67 | Financial Services | |
| QUALCOMM Incorporated | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 54 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит FISMX
Добавьте FISMX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FISMX