Хотите сбалансировать вложение в FF? У ETF ниже самая низкая корреляция с FF — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FF падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FF.
Лучшие диверсификаторы для FF
2 ETF имеют низкую корреляцию с FF (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Invesco DB Commodity Index Tracking Fund (DBC) (Commodities), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.20 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | 0.08 | 0.15 | 0.20 | 56 | Commodities | FF vs DBC | |
| Vanguard S&P 500 ETF | 0.12 | 0.22 | 0.30 | 66 | S&P 500 | FF vs VOO |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FF, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FF и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Interactive Brokers Group, Inc. | 0.02 | 0.06 | 0.14 | 83 | Financial Services | |
| Lantheus Holdings, Inc. | 0.03 | 0.11 | 0.17 | 70 | Healthcare | |
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.04 | 0.12 | 0.23 | 53 | Financial Services | |
| Tesla, Inc. | 0.04 | 0.15 | 0.18 | 59 | Consumer Cyclical | |
| Philip Morris International Inc. | 0.04 | 0.10 | 0.16 | 52 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FF
Добавьте FF в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FF