Сравнение FCSSX с FGLGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).
FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FGLGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCSSX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.94% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | -47.85% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | -1.65% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FCSSX показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у FGLGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: -1.16% против 15.52% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 21.67%
- 1 год
- 22.80%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- -4.33%
- 10 лет*
- -1.16%
FGLGX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 28.70%
- 3 года*
- 23.50%
- 5 лет*
- 15.75%
- 10 лет*
- 15.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCSSX и FGLGX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FCSSX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FGLGX
Сравнение FCSSX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCSSX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.98 | 2.24 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.44 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 11.13 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCSSX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.60 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.94 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 | 0.85 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.19 | 0.83 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между FCSSX и FGLGX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FGLGX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.32% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 1.27% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 10.00% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FGLGX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -73.85%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FGLGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCSSX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.85% | -36.42% | -37.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.20% | -12.19% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.47% | -21.21% | -45.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.47% | -36.42% | -30.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.70% | -6.55% | -55.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.51% | -3.82% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 2.67% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FGLGX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 5.36%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.36% | 5.66% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 9.96% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45% | 18.44% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.81% | 16.92% | +11.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.22% | 18.38% | +3.84% |