Сравнение FCSSX с FGLGX
FCSSX (Fidelity Series Commodity Strategy Fund) and FGLGX (Fidelity Series Large Cap Stock Fund) are both mutual funds - FCSSX is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward Total Return Index, while FGLGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. FCSSX is passively managed, while FGLGX is actively managed. Over the past 10 years, FCSSX returned 6.44%/yr vs 16.58%/yr for FGLGX. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FCSSX и FGLGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FCSSX показывает доходность 15.39%, а FGLGX немного выше – 15.81%. За последние 10 лет акции FCSSX уступали акциям FGLGX по среднегодовой доходности: 6.44% против 16.58% соответственно.
FCSSX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 15.39%
- 1 год
- 28.08%
- 3 года*
- 10.13%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 6.44%
- Всё время*
- 1.13%
FGLGX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.48%
- 6 месяцев
- 12.27%
- С начала года
- 15.81%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 26.39%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 16.58%
- Всё время*
- 15.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FCSSX и FGLGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 15.39% | 15.43% | 5.36% | -8.25% | 18.11% | 27.59% | -3.11% | 7.41% | -12.10% | 0.92% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 15.81% | 28.57% | 27.45% | 24.80% | -7.23% | 26.53% | 10.01% | 32.37% | -8.95% | 16.64% |
Correlation
The correlation between FCSSX and FGLGX is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.01 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2012 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between FCSSX and FGLGX has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FCSSX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск
FCSSX
FGLGX
Сравнение FCSSX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FCSSX | FGLGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 2.99 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.14 | 13.34 | -6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FCSSX и FGLGX
Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.04%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FGLGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FCSSX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.04% | -36.42% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.43% | -9.43% | -3.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.43% | -18.75% | +6.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.07% | -21.21% | -2.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -36.42% | +3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.67% | 0.00% | -13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.96% | -3.75% | -32.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 2.11% | +1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCSSX и FGLGX
Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.74%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FCSSX | FGLGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.74% | 4.13% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.33% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.40% | 13.13% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 16.89% | -0.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.30% | 18.32% | -4.02% |
Сравнение комиссий FCSSX и FGLGX
FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCSSX и FGLGX
Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности FGLGX в 8.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCSSX Fidelity Series Commodity Strategy Fund | 2.33% | 2.69% | 12.74% | 4.53% | 128.24% | 41.74% | 0.44% | 1.49% | 6.76% | 0.53% | 0.00% | 0.00% |
FGLGX Fidelity Series Large Cap Stock Fund | 8.50% | 9.84% | 7.99% | 5.29% | 6.55% | 9.22% | 5.36% | 7.25% | 12.29% | 4.61% | 1.69% | 5.94% |
Часто задаваемые вопросы
FCSSX and FGLGX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGLGX has higher volatility (4.13%) compared to FCSSX (3.74%). In terms of maximum drawdown, FCSSX dropped -66.04% vs FGLGX's -36.42%.
FGLGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FCSSX и FGLGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор