PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FCSSX с FGLGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCSSX с FGLGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

FCSSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 30 сент. 2009 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FCSSX или FGLGX.

Корреляция

Корреляция между FCSSX и FGLGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FCSSX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCSSX:

0.29

FGLGX:

0.25

Коэф-т Сортино

FCSSX:

0.51

FGLGX:

0.53

Коэф-т Омега

FCSSX:

1.06

FGLGX:

1.08

Коэф-т Кальмара

FCSSX:

0.32

FGLGX:

0.31

Коэф-т Мартина

FCSSX:

0.70

FGLGX:

1.08

Индекс Язвы

FCSSX:

5.65%

FGLGX:

5.37%

Дневная вол-ть

FCSSX:

13.29%

FGLGX:

20.06%

Макс. просадка

FCSSX:

-66.66%

FGLGX:

-36.42%

Текущая просадка

FCSSX:

-4.82%

FGLGX:

-6.00%

Доходность по периодам

С начала года, FCSSX показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у FGLGX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции FCSSX превзошли акции FGLGX по среднегодовой доходности: 75.13% против 7.97% соответственно.

FCSSX

С начала года

4.47%

1 месяц

2.10%

6 месяцев

5.88%

1 год

3.69%

5 лет

107.84%

10 лет

75.13%

FGLGX

С начала года

0.26%

1 месяц

10.15%

6 месяцев

-4.17%

1 год

5.00%

5 лет

15.15%

10 лет

7.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FCSSX и FGLGX

FCSSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FGLGX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCSSX и FGLGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FCSSX
Ранг риск-скорректированной доходности FCSSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCSSX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSSX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг риск-скорректированной доходности FGLGX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCSSX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FCSSX на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGLGX равному 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCSSX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCSSX и FGLGX

Дивидендная доходность FCSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности FGLGX в 1.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCSSX
Fidelity Series Commodity Strategy Fund		12.20%12.74%4.53%6,349.76%2,086.80%21.79%74.58%103.33%26.65%0.00%0.00%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		1.57%1.58%1.83%1.98%2.46%5.31%2.40%2.82%1.82%1.69%5.25%4.77%

Просадки

Сравнение просадок FCSSX и FGLGX

Максимальная просадка FCSSX за все время составила -66.66%, что больше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCSSX и FGLGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FCSSX и FGLGX

Текущая волатильность для Fidelity Series Commodity Strategy Fund (FCSSX) составляет 3.29%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 6.74%. Это указывает на то, что FCSSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...