PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FBCG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FBCG с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FBCG (Fidelity Blue Chip Growth ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FBCG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. FBCG is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 5 years, FBCG returned 15.89%/yr vs 8.50%/yr for SCHD. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FBCG charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность 15.85%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

FBCG

1 день
0.22%
1 месяц
6.79%
С начала года
15.85%
6 месяцев
15.22%
1 год
38.56%
3 года*
30.88%
5 лет*
15.89%
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FBCG и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		15.85%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%21.51%

Correlation

The correlation between FBCG and SCHD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.45

Over the past year, the correlation between FBCG and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.45, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FBCG и SCHD

Секторы
FBCG
SCHD

Технологии

48.3%
16.4%

Потребительский циклический сектор

17.2%
6.3%

Коммуникационные услуги

16.6%
6.3%

Здравоохранение

6.7%
18.8%

Промышленность

5.7%
7.5%

Финансовые услуги

2.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

1.3%
19.2%

Недвижимость

0.7%

-

Сырьевые материалы

0.6%
1.2%

Коммунальные услуги

0.5%
0.0%

Энергетика

0.4%
16.2%

Технологии

FBCG
48.3%
SCHD
16.4%

Потребительский циклический сектор

FBCG
17.2%
SCHD
6.3%

Коммуникационные услуги

FBCG
16.6%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

FBCG
6.7%
SCHD
18.8%

Промышленность

FBCG
5.7%
SCHD
7.5%

Финансовые услуги

FBCG
2.2%
SCHD
9.3%

Потребительский защитный сектор

FBCG
1.3%
SCHD
19.2%

Недвижимость

FBCG
0.7%
SCHD

-

Сырьевые материалы

FBCG
0.6%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

FBCG
0.5%
SCHD
0.0%

Энергетика

FBCG
0.4%
SCHD
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Blue Chip Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FBCG:
FBCG с FBCGXFBCG с SCHGFBCG с QQQFBCG с FTECFBCG с FXAIXFBCG с VOOFBCG с SPY
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

FBCG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FBCGSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.64

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
4.08

-1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

6.26

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.93

15.38

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FBCG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FBCGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.64

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.59

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.86

-0.03

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SCHD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FBCGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-33.37%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-4.61%

-10.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.89%

-16.13%

-11.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-16.85%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

-0.73%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.48%

-3.32%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

1.87%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SCHD

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FBCGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.69%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

7.65%

+6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.53%

10.95%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.78%

14.38%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.72%

16.71%

+9.01%

Сравнение комиссий FBCG и SCHD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SCHD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF		0.04%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

FBCG and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBCG has higher volatility (4.71%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, FBCG dropped -43.56% vs SCHD's -33.37%.

On 5-year performance, FBCG leads with 15.89% vs 8.50% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FBCG has performed better with a 15.89% return vs 8.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.59% for FBCG.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 0.04% for FBCG.

FBCG is categorized as Large Cap Growth Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Fidelity and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.59% for FBCG and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FBCG и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор