PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FBCG и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
-7.08%18.60%39.05%57.98%-39.10%21.34%42.99%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%21.51%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


FBCG

1 день
1.68%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-5.08%
1 год
26.17%
3 года*
26.11%
5 лет*
11.35%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Blue Chip Growth ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий FBCG и SCHD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

FBCG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг доходности на риск FBCG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBCG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG: 6262
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FBCG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FBCGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.88

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.32

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.05

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

3.55

+2.89

FBCG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FBCGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.88

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.58

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.84

-0.16

Корреляция

Корреляция между FBCG и SCHD составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SCHD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.05%0.05%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SCHD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


FBCGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.56%

-33.37%

-10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.17%

-12.74%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.56%

-16.85%

-26.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.60%

-3.43%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-3.34%

-8.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.28%

3.75%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SCHD

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FBCGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.33%

+6.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.84%

7.96%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.33%

15.69%

+10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.82%

14.40%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

16.70%

+9.22%