PortfoliosLab logo
Сравнение FBCG с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FBCG и SCHD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FBCG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
99.34%
69.23%
FBCG
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FBCG:

0.34

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

FBCG:

0.67

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

FBCG:

1.09

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

FBCG:

0.36

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

FBCG:

1.20

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

FBCG:

8.27%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

FBCG:

29.11%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

FBCG:

-43.56%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

FBCG:

-18.42%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, FBCG показывает доходность -14.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%.


FBCG

С начала года

-14.12%

1 месяц

-7.65%

6 месяцев

-9.00%

1 год

8.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FBCG и SCHD

FBCG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии FBCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBCG: 0.59%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FBCG и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FBCG
Ранг риск-скорректированной доходности FBCG, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBCG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBCG, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FBCG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FBCG, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FBCG: 0.34
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино FBCG, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBCG: 0.67
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега FBCG, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FBCG: 1.09
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара FBCG, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FBCG: 0.36
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина FBCG, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FBCG: 1.20
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа FBCG на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FBCG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.23
FBCG
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов FBCG и SCHD

Дивидендная доходность FBCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FBCG
Fidelity Blue Chip Growth ETF
0.14%0.12%0.02%0.00%0.00%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FBCG и SCHD

Максимальная просадка FBCG за все время составила -43.56%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBCG и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.42%
-11.33%
FBCG
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности FBCG и SCHD

Fidelity Blue Chip Growth ETF (FBCG) имеет более высокую волатильность в 19.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FBCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.20%
11.25%
FBCG
SCHD