Хотите сбалансировать вложение в FAT? У ETF ниже самая низкая корреляция с FAT — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда FAT падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FAT.
Лучшие диверсификаторы для FAT
2 ETF имеют низкую корреляцию с FAT (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) (Dividend), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.21 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 0.10 | 0.21 | 0.21 | 80 | Dividend | FAT vs SCHD | |
| Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 88 | Large Cap Growth Equities | FAT vs HLAL |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от FAT, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с FAT и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PepsiCo, Inc. (PEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.01, почти не изменилась с 0.08 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | -0.01 | 0.09 | 0.08 | 56 | Consumer Defensive | |
| General Electric Company | 0.01 | 0.09 | 0.14 | 65 | Industrials | |
| Eli Lilly and Company | 0.09 | 0.12 | 0.08 | 72 | Healthcare | |
| Volvo AB ADR | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 69 | Industrials | |
| Lumen Technologies, Inc. | 0.12 | 0.19 | 0.15 | 81 | Communication Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FAT
Добавьте FAT в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FAT