PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо FABZX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FABZX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FABZX.

Лучшие диверсификаторы для FABZX

10 фондов имеют низкую корреляцию с FABZX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
AQR Style Premia Alternative R6-0.050.00-0.14
51
MultistrategyFABZX vs QSPRX
Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund0.040.050.05
100
MultistrategyFABZX vs SRRIX
GMO Alternative Allocation Fund0.050.160.16
66
MultistrategyFABZX vs GAAVX
AQR Diversified Arbitrage Fund Class N0.060.230.43
99
MultistrategyFABZX vs ADANX
Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu...0.060.020.03
98
MultistrategyFABZX vs SHRIX
Смотреть все 26 диверсификаторов для FABZX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит FABZX

Добавьте FABZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с FABZX