Хотите диверсифицировать портфель помимо FABZX? У фондов ниже самая низкая корреляция с FABZX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от FABZX.
Лучшие диверсификаторы для FABZX
10 фондов имеют низкую корреляцию с FABZX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — AQR Style Premia Alternative R6 (QSPRX) (Multistrategy), корреляция за 1 год — -0.05, почти не изменилась с -0.14 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AQR Style Premia Alternative R6 | -0.05 | 0.00 | -0.14 | 51 | Multistrategy | FABZX vs QSPRX | |
| Stone Ridge Reinsurance Risk Premium Interval Fund | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 100 | Multistrategy | FABZX vs SRRIX | |
| GMO Alternative Allocation Fund | 0.05 | 0.16 | 0.16 | 66 | Multistrategy | FABZX vs GAAVX | |
| AQR Diversified Arbitrage Fund Class N | 0.06 | 0.23 | 0.43 | 99 | Multistrategy | FABZX vs ADANX | |
| Stone Ridge High Yield Reinsurance Risk Premium Fu... | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 98 | Multistrategy | FABZX vs SHRIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит FABZX
Добавьте FABZX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с FABZX