Сравнение EZJ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EZJ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или SPXL.
Основные характеристики
| EZJ | SPXL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.39% | 76.40% |
| Дох-ть за 1 год | 25.86% | 129.94% |
| Дох-ть за 3 года | -6.11% | 10.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 26.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.72% | 25.01% |
| Коэф-т Шарпа | 0.76 | 3.39 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 3.62 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.63 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 3.04 | 20.61 |
| Индекс Язвы | 8.77% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 35.08% | 36.64% |
| Макс. просадка | -58.63% | -76.86% |
| Текущая просадка | -27.57% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SPXL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SPXL
С начала года, EZJ показывает доходность 8.39%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 76.40%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 4.72% против 25.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SPXL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EZJ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SPXL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности SPXL в 0.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.81% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.67% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SPXL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 9.11%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 11.78%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.