Сравнение EZJ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EZJ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SPXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и SPXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | 63.61% | 69.49% | -56.55% | 98.75% | 9.64% | 102.80% | -25.11% | 71.03% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -14.06%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 10.14% против 25.61% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SPXL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Доходность на риск
EZJ vs. SPXL — Ранг доходности на риск
EZJ
SPXL
Сравнение EZJ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | SPXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.22 | +0.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.18 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.07 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 4.25 | +3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.64 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.48 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SPXL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SPXL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SPXL в 0.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SPXL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SPXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -76.86% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -33.42% | +6.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -63.80% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -76.86% | +18.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -18.62% | +1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -15.85% | -5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 8.42% | -0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SPXL
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | SPXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 16.04% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 28.52% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 54.32% | -9.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 50.26% | -13.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 53.36% | -18.81% |