Сравнение EZJ с SPXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL).
EZJ и SPXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZJ или SPXL.
Корреляция
Корреляция между EZJ и SPXL составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SPXL
Основные характеристики
EZJ:
0.14
SPXL:
0.32
EZJ:
0.49
SPXL:
0.82
EZJ:
1.06
SPXL:
1.12
EZJ:
0.14
SPXL:
0.37
EZJ:
0.54
SPXL:
1.27
EZJ:
11.25%
SPXL:
14.30%
EZJ:
43.07%
SPXL:
57.14%
EZJ:
-58.63%
SPXL:
-76.86%
EZJ:
-24.17%
SPXL:
-27.47%
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 9.85%, что значительно выше, чем у SPXL с доходностью -18.80%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SPXL по среднегодовой доходности: 3.25% против 20.72% соответственно.
EZJ
9.85%
8.73%
9.00%
2.68%
9.70%
3.25%
SPXL
-18.80%
-5.40%
-13.78%
16.29%
33.78%
20.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SPXL
EZJ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SPXL в 1.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EZJ и SPXL
EZJ
SPXL
Сравнение EZJ c SPXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SPXL
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности SPXL в 0.98%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.88% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.98% | 0.74% | 0.98% | 0.33% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SPXL
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SPXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SPXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 24.28%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) волатильность равна 41.47%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.