PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE).

EXSH.DE и VUSA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. VUSA.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Net Total Return. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%-0.39%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-2.82%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у VUSA.DE с доходностью -2.82%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

VUSA.DE

1 день
0.20%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-2.82%
6 месяцев
-0.13%
1 год
10.47%
3 года*
16.01%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и VUSA.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VUSA.DE в 0.07%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

EXSH.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEVUSA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.61

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.92

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.14

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.35

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

7.97

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VUSA.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.61

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.79

-0.49

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и VUSA.DE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности VUSA.DE в 0.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.99%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и VUSA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-33.63%

-36.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.41%

-1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-23.24%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.01%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-4.48%

-17.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и VUSA.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

3.68%

+1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

8.63%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.11%

-2.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.20%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

16.87%

+0.27%