PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с GGRG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с GGRG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L).

EXSH.DE и GGRG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. GGRG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Global Developed Quality Dividend Growth. Фонд был запущен 3 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и GGRG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и GGRG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		-2.43%2.70%16.46%13.91%-8.37%28.76%6.42%38.07%-6.55%12.91%
Разные валюты инструментов

EXSH.DE торгуется в EUR, в то время как GGRG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GGRG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у GGRG.L с доходностью -2.43%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

GGRG.L

1 день
-0.09%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.68%
1 год
4.09%
3 года*
8.52%
5 лет*
7.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с GGRG.L:
GGRG.L с GGRP.LGGRG.L с VWRL.ASGGRG.L с XDEQ.LGGRG.L с FGQD.LGGRG.L с DGRG.LGGRG.L с ASDV.LGGRG.L с ESGG

Сравнение комиссий EXSH.DE и GGRG.L

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GGRG.L в 0.38%.

GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. GGRG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GGRG.L
Ранг доходности на риск GGRG.L: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGRG.L: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGRG.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGRG.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGRG.L: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGRG.L: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c GGRG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEGGRG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

0.28

+1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

0.47

+2.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.07

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

1.10

+4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

4.43

+12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. GGRG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа GGRG.L равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и GGRG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEGGRG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

0.28

+1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.61

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и GGRG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и GGRG.L

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как GGRG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
GGRG.L
WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и GGRG.L

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки GGRG.L в -29.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и GGRG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEGGRG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-22.15%

-48.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-8.70%

-1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-16.17%

-6.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-5.96%

+3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-2.92%

-19.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.10%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и GGRG.L

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD Acc (GGRG.L) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEGGRG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

4.17%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

7.61%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

14.45%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

12.79%

+1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

14.11%

+3.03%