PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUR=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с BZ=F

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и BZ=F составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.52

BZ=F:

-0.78

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-0.53

BZ=F:

-1.04

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.93

BZ=F:

0.88

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.08

BZ=F:

-0.40

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-0.87

BZ=F:

-1.54

Индекс Язвы

EUR=X:

3.95%

BZ=F:

15.13%

Дневная вол-ть

EUR=X:

7.66%

BZ=F:

28.19%

Макс. просадка

EUR=X:

-59.71%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EUR=X:

-42.64%

BZ=F:

-56.05%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность -7.84%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -13.99%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 0.15% против -0.36% соответственно.

EUR=X

С начала года

-7.84%

1 месяц

1.12%

6 месяцев

-4.59%

1 год

-4.11%

5 лет

-0.67%

10 лет

0.15%

BZ=F

С начала года

-13.99%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-22.45%

5 лет

16.03%

10 лет

-0.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.63%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...