Сравнение EUR=X с BZ=F

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение EUR=X с BZ=F

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUR=X или BZ=F.

Корреляция

Корреляция между EUR=X и BZ=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EUR=X

BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

-0.81

BZ=F:

-0.62

Коэф-т Сортино

EUR=X:

-1.02

BZ=F:

-0.70

Коэф-т Омега

EUR=X:

0.87

BZ=F:

0.91

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

-0.22

BZ=F:

-0.29

Коэф-т Мартина

EUR=X:

-1.79

BZ=F:

-1.17

Индекс Язвы

EUR=X:

3.34%

BZ=F:

14.36%

Дневная вол-ть

EUR=X:

6.88%

BZ=F:

26.23%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EUR=X:

-27.40%

BZ=F:

-53.48%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EUR=X показывает доходность -9.13%, а BZ=F немного выше – -8.95%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -0.56% против 0.87% соответственно.

EUR=X

С начала года

-9.13%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-4.63%

1 год

-6.58%

5 лет

-0.85%

10 лет

-0.56%

BZ=F

С начала года

-8.95%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

-6.49%

1 год

-21.98%

5 лет

18.14%

10 лет

0.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BZ=F

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

EUR=X: -0.06

BZ=F: -0.81

Коэффициент Сортино

EUR=X: -0.08

BZ=F: -1.02

Коэффициент Омега

EUR=X: 0.98

BZ=F: 0.87

Коэффициент Кальмара

EUR=X: -0.04

BZ=F: -0.37

Коэффициент Мартина

EUR=X: -0.60

BZ=F: -1.42

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.81, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EUR=X

BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EUR=X

BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.51%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EUR=X

BZ=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EUR=X с BZ=F

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и BZ=F

EUR=X

BZ=F

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество