PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUR=X и BZ=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.03%
-5.95%
EUR=X
BZ=F

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUR=X:

0.91

BZ=F:

-0.15

Коэф-т Сортино

EUR=X:

1.43

BZ=F:

-0.03

Коэф-т Омега

EUR=X:

1.18

BZ=F:

1.00

Коэф-т Кальмара

EUR=X:

0.20

BZ=F:

-0.07

Коэф-т Мартина

EUR=X:

2.20

BZ=F:

-0.25

Индекс Язвы

EUR=X:

2.35%

BZ=F:

14.19%

Дневная вол-ть

EUR=X:

5.53%

BZ=F:

24.00%

Макс. просадка

EUR=X:

-48.28%

BZ=F:

-86.77%

Текущая просадка

EUR=X:

-19.72%

BZ=F:

-45.22%

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: 1.10% против 4.60% соответственно.


EUR=X

С начала года

0.49%

1 месяц

1.81%

6 месяцев

5.79%

1 год

6.27%

5 лет

1.44%

10 лет

1.10%

BZ=F

С начала года

7.21%

1 месяц

7.42%

6 месяцев

-4.43%

1 год

2.39%

5 лет

4.13%

10 лет

4.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUR=X и BZ=F

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EUR=X
Ранг риск-скорректированной доходности EUR=X, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00-0.01-0.29
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00-0.02-0.25
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком2.004.006.008.0010.001.000.97
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00-0.01-0.13
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00600.00-0.08-0.48
EUR=X
BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.91, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.01
-0.29
EUR=X
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.62%
-45.22%
EUR=X
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.19%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.19%
5.03%
EUR=X
BZ=F
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab