PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EUR=X с BZ=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EUR=X с BZ=F

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F).

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EUR=X и BZ=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EUR=X
USD/EUR		1.97%-11.87%6.60%-3.00%6.20%7.48%-8.24%2.26%4.69%-12.29%
BZ=F
Crude Oil Brent		82.34%-28.15%3.28%-13.01%17.30%61.39%-27.98%25.45%-15.77%3.22%
Разные валюты инструментов

EUR=X торгуется в EUR, в то время как BZ=F торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BZ=F были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EUR=X показывает доходность 1.97%, что значительно ниже, чем у BZ=F с доходностью 82.34%. За последние 10 лет акции EUR=X уступали акциям BZ=F по среднегодовой доходности: -0.12% против 11.06% соответственно.

EUR=X

1 день
0.21%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.97%
6 месяцев
1.95%
1 год
-4.07%
3 года*
-1.66%
5 лет*
0.42%
10 лет*
-0.12%

BZ=F

1 день
8.22%
1 месяц
35.02%
С начала года
82.34%
6 месяцев
71.90%
1 год
48.81%
3 года*
6.63%
5 лет*
11.39%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

USD/EUR

Crude Oil Brent

Часто сравнивают с EUR=X:
EUR=X с USD=XEUR=X с ^STOXXEUR=X с GBP=XEUR=X с GLDEUR=X с QQQEUR=X с TLTEUR=X с USDX
Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F

Доходность на риск

EUR=X vs. BZ=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EUR=X
Ранг доходности на риск EUR=X: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUR=X: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUR=X: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUR=X: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUR=X: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUR=X: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EUR=XBZ=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.48

0.71

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.60

1.20

-1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.92

1.17

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.53

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.12

4.37

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EUR=X vs. BZ=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа BZ=F равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EUR=XBZ=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

0.71

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.30

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.27

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.08

0.00

Корреляция

Корреляция между EUR=X и BZ=F составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -20.32%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -81.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и BZ=F.

Загрузка...

Показатели просадок

EUR=XBZ=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.32%

-86.77%

+66.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.38%

-23.58%

+14.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.32%

-53.96%

+33.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.32%

-77.60%

+57.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.70%

-25.36%

+8.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.52%

-41.03%

+31.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

13.39%

-11.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 2.11%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 33.20%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EUR=XBZ=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.11%

33.20%

-31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.09%

38.25%

-34.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

44.77%

-37.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.37%

36.67%

-29.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.25%

39.42%

-32.17%