PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EUR=X с BZ=F
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


EUR=XBZ=F
Дох-ть с нач. г.2.96%-4.11%
Дох-ть за 1 год-0.48%-7.67%
Дох-ть за 3 года2.38%-4.20%
Дох-ть за 5 лет0.51%3.23%
Дох-ть за 10 лет1.44%-0.96%
Коэф-т Шарпа0.41-0.17
Коэф-т Сортино0.67-0.06
Коэф-т Омега1.080.99
Коэф-т Кальмара0.08-0.08
Коэф-т Мартина0.90-0.37
Индекс Язвы2.39%11.24%
Дневная вол-ть5.58%25.73%
Макс. просадка-48.28%-86.77%
Текущая просадка-22.84%-49.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между EUR=X и BZ=F составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EUR=X и BZ=F

С начала года, EUR=X показывает доходность 2.96%, что значительно выше, чем у BZ=F с доходностью -4.11%. За последние 10 лет акции EUR=X превзошли акции BZ=F по среднегодовой доходности: 1.44% против -0.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.02%
-10.77%
EUR=X
BZ=F

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение EUR=X c BZ=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для USD/EUR (EUR=X) и Crude Oil Brent (BZ=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EUR=X
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EUR=X, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EUR=X, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EUR=X, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EUR=X, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EUR=X, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.30
BZ=F
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-1.00-0.500.000.501.00-0.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.00200.00250.00-0.13
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком10.0020.0030.0040.0050.0060.0070.000.98
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком0.00100.00200.00300.00400.00500.00-0.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001,000.002,000.003,000.004,000.00-0.45

Сравнение коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F

Показатель коэффициента Шарпа EUR=X на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа BZ=F равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUR=X и BZ=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.60-0.40-0.200.000.200.40JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05
-0.21
EUR=X
BZ=F

Просадки

Сравнение просадок EUR=X и BZ=F

Максимальная просадка EUR=X за все время составила -48.28%, что меньше максимальной просадки BZ=F в -86.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUR=X и BZ=F. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.64%
-49.43%
EUR=X
BZ=F

Волатильность

Сравнение волатильности EUR=X и BZ=F

Текущая волатильность для USD/EUR (EUR=X) составляет 0.12%, в то время как у Crude Oil Brent (BZ=F) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что EUR=X испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BZ=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12%
8.52%
EUR=X
BZ=F