PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EUO с SPLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EUO и SPLG составляет -0.22. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение EUO с SPLG

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).

EUO и SPLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/EUR Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 25 нояб. 2008 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EUO или SPLG.

Доходность

Сравнение доходности EUO и SPLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EUO:

-0.30

SPLG:

0.73

Коэф-т Сортино

EUO:

-0.23

SPLG:

1.04

Коэф-т Омега

EUO:

0.97

SPLG:

1.15

Коэф-т Кальмара

EUO:

-0.20

SPLG:

0.68

Коэф-т Мартина

EUO:

-0.52

SPLG:

2.58

Индекс Язвы

EUO:

8.11%

SPLG:

4.93%

Дневная вол-ть

EUO:

16.62%

SPLG:

19.61%

Макс. просадка

EUO:

-38.58%

SPLG:

-54.52%

Текущая просадка

EUO:

-18.81%

SPLG:

-3.53%

Доходность по периодам

С начала года, EUO показывает доходность -15.58%, что значительно ниже, чем у SPLG с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции EUO уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 1.73% против 12.72% соответственно.

EUO

С начала года

-15.58%

1 месяц

-0.44%

6 месяцев

-11.92%

1 год

-4.41%

3 года

0.61%

5 лет

1.46%

10 лет

1.73%

SPLG

С начала года

0.89%

1 месяц

4.04%

6 месяцев

-1.55%

1 год

13.29%

3 года

14.31%

5 лет

15.91%

10 лет

12.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Euro

SPDR Portfolio S&P 500 ETF

Сравнение комиссий EUO и SPLG

EUO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%.

EUO
ProShares UltraShort Euro
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EUO и SPLG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EUO
Ранг риск-скорректированной доходности EUO, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SPLG
Ранг риск-скорректированной доходности SPLG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EUO c SPLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Euro (EUO) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EUO на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPLG равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EUO и SPLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов EUO и SPLG

EUO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPLG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EUO
ProShares UltraShort Euro		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPLG
SPDR Portfolio S&P 500 ETF		1.29%1.28%1.44%1.69%1.25%1.54%1.79%2.23%1.75%1.97%1.98%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EUO и SPLG

Максимальная просадка EUO за все время составила -38.58%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUO и SPLG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности EUO и SPLG

ProShares UltraShort Euro (EUO) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что EUO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...