PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EEMV с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EEMV с FSPSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).

EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или FSPSX.

Корреляция

Корреляция между EEMV и FSPSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EEMV и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMV:

0.88

FSPSX:

0.61

Коэф-т Сортино

EEMV:

1.39

FSPSX:

1.09

Коэф-т Омега

EEMV:

1.19

FSPSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

EEMV:

0.87

FSPSX:

0.89

Коэф-т Мартина

EEMV:

2.55

FSPSX:

2.58

Индекс Язвы

EEMV:

4.26%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

EEMV:

11.48%

FSPSX:

16.77%

Макс. просадка

EEMV:

-31.56%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

EEMV:

-0.49%

FSPSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 6.10%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 15.23%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 2.45% против 5.71% соответственно.

EEMV

С начала года

6.10%

1 месяц

6.73%

6 месяцев

6.64%

1 год

10.00%

5 лет

7.12%

10 лет

2.45%

FSPSX

С начала года

15.23%

1 месяц

8.50%

6 месяцев

14.67%

1 год

10.73%

5 лет

12.95%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий EEMV и FSPSX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
FSPSX
Fidelity International Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMV и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FSPSX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и FSPSX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности FSPSX в 2.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF		3.30%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%
FSPSX
Fidelity International Index Fund		2.52%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.50%3.08%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и FSPSX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и FSPSX

iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX) имеют волатильность 3.05% и 3.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...