Сравнение EEMV с FSPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX).
EEMV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. FSPSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EEMV или FSPSX.
Основные характеристики
| EEMV | FSPSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.64% | 8.44% |
| Дох-ть за 1 год | 18.60% | 20.43% |
| Дох-ть за 3 года | 1.03% | 2.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.18% | 6.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.85% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 1.60 |
| Коэф-т Сортино | 2.79 | 2.29 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 1.20 | 1.91 |
| Коэф-т Мартина | 11.44 | 8.50 |
| Индекс Язвы | 1.60% | 2.38% |
| Дневная вол-ть | 9.47% | 12.58% |
| Макс. просадка | -31.56% | -33.69% |
| Текущая просадка | -3.03% | -5.14% |
Корреляция
Корреляция между EEMV и FSPSX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EEMV и FSPSX
С начала года, EEMV показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у FSPSX с доходностью 8.44%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 2.85% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EEMV и FSPSX
EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EEMV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EEMV и FSPSX
Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности FSPSX в 2.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EEMV iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF | 2.75% | 2.75% | 1.93% | 2.14% | 2.45% | 2.63% | 2.46% | 2.34% | 2.79% | 2.55% | 2.71% | 2.51% |
FSPSX Fidelity International Index Fund | 2.93% | 2.79% | 2.66% | 3.07% | 1.84% | 3.18% | 2.79% | 2.36% | 2.99% | 2.79% | 3.53% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок EEMV и FSPSX
Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EEMV и FSPSX
Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 2.78%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.