PortfoliosLab logo
Сравнение EEMV с FSPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EEMV и FSPSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности EEMV и FSPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
70.07%
154.10%
EEMV
FSPSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EEMV:

0.84

FSPSX:

0.70

Коэф-т Сортино

EEMV:

1.23

FSPSX:

1.06

Коэф-т Омега

EEMV:

1.17

FSPSX:

1.14

Коэф-т Кальмара

EEMV:

0.76

FSPSX:

0.86

Коэф-т Мартина

EEMV:

2.24

FSPSX:

2.50

Индекс Язвы

EEMV:

4.21%

FSPSX:

4.69%

Дневная вол-ть

EEMV:

11.28%

FSPSX:

16.75%

Макс. просадка

EEMV:

-31.56%

FSPSX:

-33.69%

Текущая просадка

EEMV:

-4.74%

FSPSX:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, EEMV показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у FSPSX с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции EEMV уступали акциям FSPSX по среднегодовой доходности: 1.79% против 5.36% соответственно.


EEMV

С начала года

1.57%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

-1.21%

1 год

9.32%

5 лет

6.39%

10 лет

1.79%

FSPSX

С начала года

11.21%

1 месяц

1.32%

6 месяцев

6.68%

1 год

12.44%

5 лет

12.17%

10 лет

5.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EEMV и FSPSX

EEMV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FSPSX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии EEMV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EEMV: 0.25%
График комиссии FSPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPSX: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EEMV и FSPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EEMV
Ранг риск-скорректированной доходности EEMV, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EEMV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMV, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина

FSPSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPSX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPSX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPSX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPSX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EEMV c FSPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) и Fidelity International Index Fund (FSPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EEMV, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
EEMV: 0.84
FSPSX: 0.70
Коэффициент Сортино EEMV, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
EEMV: 1.23
FSPSX: 1.06
Коэффициент Омега EEMV, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
EEMV: 1.17
FSPSX: 1.14
Коэффициент Кальмара EEMV, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
EEMV: 0.76
FSPSX: 0.86
Коэффициент Мартина EEMV, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
EEMV: 2.24
FSPSX: 2.50

Показатель коэффициента Шарпа EEMV на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPSX равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EEMV и FSPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.84
0.70
EEMV
FSPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EEMV и FSPSX

Дивидендная доходность EEMV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности FSPSX в 2.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EEMV
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
3.45%3.50%2.75%1.93%2.14%2.45%2.63%2.46%2.34%2.79%2.55%2.71%
FSPSX
Fidelity International Index Fund
2.61%3.27%2.79%2.66%3.07%1.84%3.18%2.79%2.36%2.99%2.79%3.53%

Просадки

Сравнение просадок EEMV и FSPSX

Максимальная просадка EEMV за все время составила -31.56%, что меньше максимальной просадки FSPSX в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EEMV и FSPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.83%
EEMV
FSPSX

Волатильность

Сравнение волатильности EEMV и FSPSX

Текущая волатильность для iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF (EEMV) составляет 7.23%, в то время как у Fidelity International Index Fund (FSPSX) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что EEMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
10.91%
EEMV
FSPSX