Сравнение DUSQX с SPLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG).
DUSQX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. SPLG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DUSQX или SPLG.
Корреляция
Корреляция между DUSQX и SPLG составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DUSQX и SPLG
Основные характеристики
DUSQX:
0.51
SPLG:
0.60
DUSQX:
0.83
SPLG:
0.95
DUSQX:
1.12
SPLG:
1.14
DUSQX:
0.51
SPLG:
0.61
DUSQX:
2.05
SPLG:
2.48
DUSQX:
4.74%
SPLG:
4.63%
DUSQX:
19.12%
SPLG:
19.26%
DUSQX:
-34.83%
SPLG:
-54.52%
DUSQX:
-9.82%
SPLG:
-9.32%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DUSQX показывает доходность -5.30%, а SPLG немного выше – -5.16%. За последние 10 лет акции DUSQX уступали акциям SPLG по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.17% соответственно.
DUSQX
-5.30%
-0.68%
-4.74%
8.25%
13.34%
10.46%
SPLG
-5.16%
-0.31%
-4.13%
10.07%
15.62%
12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DUSQX и SPLG
DUSQX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии SPLG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DUSQX и SPLG
DUSQX
SPLG
Сравнение DUSQX c SPLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DUSQX и SPLG
Дивидендная доходность DUSQX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности SPLG в 1.37%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUSQX DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio | 1.16% | 1.11% | 1.31% | 1.56% | 1.12% | 1.42% | 1.48% | 1.78% | 1.62% | 1.80% | 1.75% | 1.53% |
SPLG SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 1.37% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.79% | 2.23% | 1.75% | 1.97% | 1.98% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок DUSQX и SPLG
Максимальная просадка DUSQX за все время составила -34.83%, что меньше максимальной просадки SPLG в -54.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DUSQX и SPLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DUSQX и SPLG
DFA U.S. Large Cap Equity Portfolio (DUSQX) и SPDR Portfolio S&P 500 ETF (SPLG) имеют волатильность 13.87% и 14.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.