PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DODWX с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DODWX с QQQM

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

DODWX - это пассивный фонд от Dodge & Cox, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 1 мая 2008 г.. QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DODWX или QQQM.

Корреляция

Корреляция между DODWX и QQQM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DODWX и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DODWX:

-0.31

QQQM:

0.46

Коэф-т Сортино

DODWX:

-0.21

QQQM:

0.82

Коэф-т Омега

DODWX:

0.96

QQQM:

1.11

Коэф-т Кальмара

DODWX:

-0.24

QQQM:

0.51

Коэф-т Мартина

DODWX:

-0.58

QQQM:

1.67

Индекс Язвы

DODWX:

9.35%

QQQM:

6.95%

Дневная вол-ть

DODWX:

19.94%

QQQM:

24.84%

Макс. просадка

DODWX:

-62.73%

QQQM:

-35.05%

Текущая просадка

DODWX:

-12.00%

QQQM:

-9.37%

Доходность по периодам

С начала года, DODWX показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.36%.

DODWX

С начала года

7.29%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-10.42%

1 год

-6.09%

5 лет

13.73%

10 лет

7.04%

QQQM

С начала года

-4.36%

1 месяц

4.93%

6 месяцев

-4.75%

1 год

11.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DODWX и QQQM

DODWX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DODWX и QQQM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DODWX
Ранг риск-скорректированной доходности DODWX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODWX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODWX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODWX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг риск-скорректированной доходности QQQM, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DODWX c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dodge & Cox Global Stock Fund Class I (DODWX) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DODWX на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DODWX и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DODWX и QQQM

Дивидендная доходность DODWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности QQQM в 0.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DODWX
Dodge & Cox Global Stock Fund Class I		1.95%2.09%1.62%1.69%1.89%1.31%2.67%2.30%0.96%1.18%1.78%1.30%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.62%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DODWX и QQQM

Максимальная просадка DODWX за все время составила -62.73%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DODWX и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DODWX и QQQM

Загрузка...