PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DGRW с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DGRW и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DGRW и SPLV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
-1.22%12.17%16.98%18.66%-6.33%24.46%13.87%29.54%-5.38%26.90%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, DGRW показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.34% соответственно.


DGRW

1 день
0.28%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-0.48%
1 год
11.58%
3 года*
14.04%
5 лет*
10.87%
10 лет*
13.07%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Сравнение комиссий DGRW и SPLV

DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.


Доходность на риск

DGRW vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DGRW
Ранг доходности на риск DGRW: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRW: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRW: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRW: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRW: 4848
Ранг коэф-та Мартина

SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DGRW c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DGRWSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.02

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

0.12

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.02

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.03

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.75

0.09

+4.66

DGRW vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DGRW на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DGRW и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DGRWSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.02

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.54

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.69

+0.11

Корреляция

Корреляция между DGRW и SPLV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DGRW и SPLV

Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPLV в 2.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRW
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund
1.43%1.43%1.55%1.74%2.15%1.78%1.93%2.20%2.42%1.71%2.13%2.18%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок DGRW и SPLV

Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPLV.


Загрузка...

Показатели просадок


DGRWSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.04%

-36.26%

+4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.30%

-8.88%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.27%

-17.26%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.04%

-36.26%

+4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.69%

-5.14%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-3.54%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.89%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DGRW и SPLV

WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DGRWSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.64%

3.08%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

6.84%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

12.68%

+2.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.98%

12.43%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.21%

15.35%

+0.86%