Сравнение DGRW с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
DGRW и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DGRW - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. Dividend Growth Index. Фонд был запущен 22 мая 2013 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DGRW или SPLV.
Основные характеристики
| DGRW | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.89% | 2.97% |
| Дох-ть за 1 год | 21.71% | 4.10% |
| Дох-ть за 3 года | 10.05% | 3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.19% | 5.89% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.55% | 8.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 0.40 |
| Дневная вол-ть | 10.52% | 9.51% |
| Макс. просадка | -32.04% | -36.26% |
| Current Drawdown | -2.66% | -3.31% |
Корреляция
Корреляция между DGRW и SPLV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DGRW и SPLV
С начала года, DGRW показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.97%. За последние 10 лет акции DGRW превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 12.55% против 8.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DGRW и SPLV
DGRW берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DGRW c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DGRW и SPLV
Дивидендная доходность DGRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что меньше доходности SPLV в 2.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGRW WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund | 1.69% | 1.74% | 2.15% | 1.78% | 1.91% | 2.20% | 2.42% | 1.73% | 2.13% | 2.18% | 1.79% | 1.05% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.39% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DGRW и SPLV
Максимальная просадка DGRW за все время составила -32.04%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DGRW и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DGRW и SPLV
WisdomTree U.S. Dividend Growth Fund (DGRW) имеет более высокую волатильность в 3.31% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что DGRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.