Хотите диверсифицировать портфель помимо DDM? ETF ниже исторически двигались иначе, чем DDM, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для DDM
299 ETF имеют низкую корреляцию с DDM (менее 0.3), из них 76 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против 0.05 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.14 | 0.05 | 54 | Oil & Gas | DDM vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.35 | — | — | 58 | Derivative Income | DDM vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.34 | -0.10 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | DDM vs UGA | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.28 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | DDM vs RBIL | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.27 | -0.06 | 0.11 | 51 | Commodities | DDM vs GSG |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с DDM и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.26, против 0.58 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berkshire Hathaway Inc. | 0.26 | 0.47 | 0.58 | 66 | Financial Services | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0.60 | 0.62 | 0.68 | 73 | Financial Services |
Соберите портфель, который дополнит DDM
Добавьте DDM в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DDM