Хотите диверсифицировать портфель помимо DCAIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с DCAIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от DCAIX.
Лучшие диверсификаторы для DCAIX
47 фондов имеют низкую корреляцию с DCAIX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Cliffwater Enhanced Lending Fund (CELFX) (Nontraditional Bonds), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliffwater Enhanced Lending Fund | -0.09 | -0.05 | -0.05 | 100 | Nontraditional Bonds | DCAIX vs CELFX | |
| PGIM Securitized Credit Fund | 0.02 | 0.03 | 0.15 | 100 | Nontraditional Bonds | DCAIX vs SCFZX | |
| Putnam Mortgage Opportunities Fund | 0.02 | 0.00 | -0.03 | 87 | Nontraditional Bonds | DCAIX vs PMOTX | |
| Eaton Vance Global Macro Absolute Return Fund | 0.05 | 0.03 | 0.12 | 99 | Nontraditional Bonds | DCAIX vs EIGMX | |
| Artisan Global Unconstrained Fund | 0.05 | 0.16 | — | 99 | Nontraditional Bonds | DCAIX vs APFPX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от DCAIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с DCAIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Johnson & Johnson (JNJ) (Healthcare), корреляция за 1 год — -0.06, почти не изменилась с -0.05 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnson & Johnson | -0.06 | -0.04 | -0.05 | 96 | Healthcare |
Соберите портфель, который дополнит DCAIX
Добавьте DCAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с DCAIX