PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92647N8323
CUSIP92647N832
ЭмитентCrestview
Дата выпуска8 июл. 2015 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияSmall Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CSA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CSA с MBOX, CSA с FNCMX, CSA с IJR, CSA с CSB, CSA с IWM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
17.49%
16.33%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF показал доход в 13.48% с начала года и 30.19% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.48%22.49%
1 месяц4.26%3.72%
6 месяцев17.49%16.33%
1 год30.19%33.60%
5 лет (среднегодовая)12.25%14.41%
10 лет (среднегодовая)N/A11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.24%4.53%3.63%-5.24%5.10%-1.81%10.05%-0.93%0.63%13.48%
20239.52%-0.84%-5.61%-1.97%-3.27%7.85%6.23%-3.35%-5.43%-4.78%7.94%11.57%16.74%
2022-6.57%-0.78%0.88%-7.46%2.12%-6.84%9.31%-4.05%-9.56%13.10%2.94%-6.05%-14.58%
20215.27%8.54%3.46%1.21%3.12%-1.46%-0.22%1.70%-2.10%4.01%-2.03%5.54%29.88%
2020-4.80%-10.83%-21.43%13.12%5.21%3.08%2.81%5.56%-5.47%4.15%17.89%7.06%10.34%
20199.25%5.35%-3.35%4.30%-8.24%6.61%1.55%-5.01%5.09%2.03%3.17%2.25%23.84%
20181.52%-2.64%-0.06%0.42%6.01%1.22%1.22%4.13%-3.48%-8.65%1.34%-11.11%-10.89%
2017-1.05%1.09%0.66%1.88%-3.10%3.45%0.05%-2.25%7.57%1.40%3.30%-1.06%12.11%
2016-7.83%2.77%7.87%0.60%1.75%-0.63%5.29%2.68%0.05%-2.94%12.61%3.87%27.61%
2015-0.26%-4.79%-2.74%4.74%4.05%-5.43%-4.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CSA среди ETFs на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CSA, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSA, с текущим значением в 5454Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSA, с текущим значением в 5151Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.71
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.30
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 9.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.71
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.69
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.49
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.43

Коэффициент Шарпа

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.71
2.69
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.02$0.82$0.82$0.86$0.70$0.67$0.58$0.49$0.42$0.17

Дивидендный доход

1.36%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.06%1.01%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.02$0.12$0.05$0.02$0.11$0.07$0.20$0.13$0.07$0.78
2023$0.00$0.04$0.09$0.07$0.01$0.12$0.07$0.01$0.10$0.08$0.04$0.20$0.82
2022$0.00$0.02$0.08$0.07$0.00$0.10$0.05$0.05$0.15$0.05$0.03$0.22$0.82
2021$0.02$0.04$0.08$0.08$0.01$0.07$0.06$0.01$0.19$0.07$0.02$0.21$0.86
2020$0.00$0.00$0.08$0.06$0.05$0.08$0.04$0.03$0.07$0.06$0.03$0.20$0.70
2019$0.00$0.03$0.06$0.10$0.04$0.08$0.05$0.01$0.05$0.05$0.03$0.17$0.67
2018$0.00$0.02$0.06$0.06$0.03$0.04$0.04$0.02$0.04$0.05$0.04$0.17$0.58
2017$0.01$0.02$0.03$0.07$0.02$0.05$0.01$0.02$0.06$0.04$0.02$0.12$0.49
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.10$0.42
2015$0.07$0.00$0.00$0.09$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.30%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.4%27 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.16723 нояб. 2020 г.559
-24.19%17 нояб. 2021 г.21130 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.585
-18.07%16 июл. 2015 г.9111 февр. 2016 г.549 июн. 2016 г.145
-8.57%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.35
-8.15%10 июн. 2016 г.927 июн. 2016 г.613 июл. 2016 г.15

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF составляет 4.19%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.19%
3.03%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)