PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92647N8323

CUSIP

92647N832

Эмитент

Crestview

Дата выпуска

8 июл. 2015 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Small Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Микро

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CSA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CSA с MBOX CSA с FNCMX CSA с IWM CSA с CSB CSA с IJR
Популярные сравнения:
CSA с MBOX CSA с FNCMX CSA с IWM CSA с CSB CSA с IJR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
142.03%
189.78%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF показал доход в 12.69% с начала года и 13.53% за последние 12 месяцев.


CSA

С начала года

12.69%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

12.48%

1 год

13.53%

5 лет

10.17%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.24%4.53%3.63%-5.24%5.10%-1.81%10.05%-0.93%0.63%-1.61%11.23%12.69%
20239.52%-0.84%-5.61%-1.97%-3.27%7.85%6.23%-3.35%-5.43%-4.78%7.94%11.57%16.74%
2022-6.57%-0.78%0.88%-7.46%2.12%-6.84%9.31%-4.05%-9.56%13.10%2.94%-6.05%-14.58%
20215.27%8.54%3.46%1.21%3.11%-1.46%-0.22%1.70%-2.10%4.01%-2.03%5.54%29.88%
2020-4.80%-10.83%-21.43%13.12%5.21%3.08%2.81%5.56%-5.47%4.15%17.89%7.06%10.34%
20199.25%5.35%-3.35%4.30%-8.24%6.61%1.55%-5.01%5.09%2.03%3.17%2.25%23.85%
20181.52%-2.64%-0.06%0.42%6.00%1.22%1.21%4.13%-3.48%-8.65%1.34%-11.11%-10.89%
2017-1.05%1.09%0.66%1.88%-3.10%3.45%0.05%-2.25%7.57%1.40%3.30%-1.06%12.10%
2016-7.83%2.77%7.87%0.60%1.75%-0.63%5.29%2.68%0.05%-2.94%12.61%3.87%27.61%
2015-0.26%-4.79%-2.74%4.74%4.05%-5.43%-4.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSA составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSA, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSA, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.812.10
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.292.80
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.161.39
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.723.09
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.4813.49
CSA
^GSPC

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.81
2.10
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.44%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.07$0.82$0.82$0.86$0.70$0.67$0.59$0.48$0.42$0.17

Дивидендный доход

1.44%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.05%1.01%0.52%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.02$0.12$0.05$0.02$0.11$0.07$0.20$0.13$0.07$0.02$0.27$1.07
2023$0.00$0.04$0.09$0.07$0.02$0.12$0.07$0.01$0.10$0.08$0.04$0.20$0.82
2022$0.00$0.02$0.09$0.07$0.00$0.10$0.05$0.05$0.15$0.05$0.03$0.22$0.82
2021$0.02$0.04$0.08$0.08$0.01$0.07$0.06$0.01$0.19$0.07$0.02$0.21$0.86
2020$0.00$0.00$0.08$0.06$0.05$0.08$0.04$0.03$0.07$0.06$0.03$0.20$0.70
2019$0.01$0.03$0.06$0.10$0.04$0.08$0.05$0.01$0.05$0.05$0.03$0.17$0.67
2018$0.00$0.02$0.06$0.06$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.05$0.04$0.17$0.59
2017$0.01$0.02$0.03$0.07$0.02$0.05$0.01$0.02$0.06$0.05$0.02$0.12$0.48
2016$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.08$0.00$0.07$0.10$0.42
2015$0.07$0.00$0.00$0.10$0.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.27%
-2.62%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 42.40%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 167 торговых сессий.

Текущая просадка VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF составляет 8.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-42.4%27 авг. 2018 г.39223 мар. 2020 г.16723 нояб. 2020 г.559
-24.19%17 нояб. 2021 г.21130 сент. 2022 г.37428 мар. 2024 г.585
-18.07%16 июл. 2015 г.9111 февр. 2016 г.549 июн. 2016 г.145
-8.77%26 нояб. 2024 г.1618 дек. 2024 г.
-8.57%1 авг. 2024 г.35 авг. 2024 г.3219 сент. 2024 г.35

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF составляет 5.66%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.66%
3.79%
CSA (VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab