Сравнение CSA с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или FNCMX.
Доходность
Сравнение доходности CSA и FNCMX
Доходность по периодам
С начала года, CSA показывает доходность 20.96%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 27.36%.
CSA
20.96%
10.03%
17.83%
35.27%
12.78%
N/A
FNCMX
27.36%
4.06%
12.67%
34.11%
17.62%
15.28%
Основные характеристики
| CSA | FNCMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.95 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.56 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 2.60 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 9.74 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.50% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 17.50% |
| Макс. просадка | -42.40% | -55.71% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.48% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и FNCMX
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Корреляция
Корреляция между CSA и FNCMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и FNCMX
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности FNCMX в 0.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.26% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.52% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 0.97% | 0.94% | 0.70% | 0.91% | 0.89% | 0.80% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и FNCMX
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и FNCMX
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.