Сравнение CSA с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или FNCMX.
Основные характеристики
| CSA | FNCMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 18.04% |
| Дох-ть за 1 год | 23.09% | 29.74% |
| Дох-ть за 3 года | 5.91% | 6.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.08% | 17.65% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 1.67 |
| Дневная вол-ть | 18.52% | 17.81% |
| Макс. просадка | -42.40% | -55.08% |
| Текущая просадка | -1.72% | -5.33% |
Корреляция
Корреляция между CSA и FNCMX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSA и FNCMX
С начала года, CSA показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у FNCMX с доходностью 18.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и FNCMX
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и FNCMX
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FNCMX в 0.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.42% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.56% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.73% | 1.01% | 0.89% | 1.24% | 1.61% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и FNCMX
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и FNCMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) составляет 5.65%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что CSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.