Сравнение CSA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CSA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IJR.
Основные характеристики
| CSA | IJR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.95% | 9.42% |
| Дох-ть за 1 год | 29.73% | 27.90% |
| Дох-ть за 3 года | 5.39% | 3.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.97% | 10.00% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 1.50 |
| Коэф-т Сортино | 2.49 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 1.22 |
| Коэф-т Мартина | 9.84 | 8.27 |
| Индекс Язвы | 3.24% | 3.65% |
| Дневная вол-ть | 18.47% | 20.15% |
| Макс. просадка | -42.40% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.58% |
Корреляция
Корреляция между CSA и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IJR
С начала года, CSA показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 9.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IJR
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IJR
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности IJR в 1.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.38% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.29% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IJR
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IJR
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) составляет 4.06%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что CSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.