Сравнение CSA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CSA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IJR.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IJR
Доходность по периодам
С начала года, CSA показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у IJR с доходностью 16.80%.
CSA
20.96%
10.03%
17.83%
35.27%
12.78%
N/A
IJR
16.80%
9.06%
15.84%
32.18%
11.02%
9.90%
Основные характеристики
| CSA | IJR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.37 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.28 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 1.80 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 9.00 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.58% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 20.00% |
| Макс. просадка | -42.40% | -58.15% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IJR
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Корреляция
Корреляция между CSA и IJR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IJR
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IJR в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.26% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 1.21% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% | 1.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IJR
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IJR
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) имеют волатильность 7.48% и 7.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.