Сравнение CSA с IJR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).
CSA и IJR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IJR.
Корреляция
Корреляция между CSA и IJR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IJR
Основные характеристики
CSA:
0.04
IJR:
-0.10
CSA:
0.27
IJR:
0.03
CSA:
1.04
IJR:
1.00
CSA:
0.03
IJR:
-0.08
CSA:
0.21
IJR:
-0.24
CSA:
7.76%
IJR:
9.55%
CSA:
22.11%
IJR:
23.69%
CSA:
-97.59%
IJR:
-58.15%
CSA:
-52.72%
IJR:
-17.62%
Доходность по периодам
С начала года, CSA показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью -9.77%. За последние 10 лет акции CSA уступали акциям IJR по среднегодовой доходности: -0.50% против 7.53% соответственно.
CSA
-10.39%
7.99%
-14.72%
-1.39%
14.01%
-0.50%
IJR
-9.77%
14.45%
-15.05%
-2.29%
12.11%
7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IJR
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IJR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSA и IJR
CSA
IJR
Сравнение CSA c IJR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IJR
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности IJR в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | 2.28% | 2.05% | 1.31% | 1.41% | 1.53% | 1.11% | 1.44% | 1.58% | 1.20% | 1.21% | 1.48% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IJR
Максимальная просадка CSA за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IJR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IJR
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) составляет 9.66%, в то время как у iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) волатильность равна 10.95%. Это указывает на то, что CSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.