Сравнение CSA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CSA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IWM.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IWM
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSA показывает доходность 20.96%, а IWM немного ниже – 20.01%.
CSA
20.96%
10.03%
17.83%
35.27%
12.78%
N/A
IWM
20.01%
8.91%
16.95%
35.71%
10.02%
8.76%
Основные характеристики
| CSA | IWM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.89 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.77 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.55 | 1.46 |
| Коэф-т Мартина | 11.12 | 9.34 |
| Индекс Язвы | 3.17% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 18.65% | 21.03% |
| Макс. просадка | -42.40% | -59.05% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.21% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IWM
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Корреляция
Корреляция между CSA и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IWM
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности IWM в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.26% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IWM
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IWM
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеют волатильность 7.48% и 7.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.