Сравнение CSA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CSA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IWM.
Основные характеристики
CSA | IWM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 13.48% | 13.96% |
Дох-ть за 1 год | 30.19% | 31.22% |
Дох-ть за 3 года | 5.87% | 1.61% |
Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 9.69% |
Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.54 |
Коэф-т Сортино | 2.47 | 2.22 |
Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
Коэф-т Кальмара | 1.52 | 1.05 |
Коэф-т Мартина | 9.71 | 8.35 |
Индекс Язвы | 3.24% | 3.91% |
Дневная вол-ть | 18.45% | 21.29% |
Макс. просадка | -42.40% | -59.05% |
Текущая просадка | 0.00% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между CSA и IWM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IWM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSA показывает доходность 13.48%, а IWM немного выше – 13.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IWM
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IWM
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности IWM в 1.13%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.36% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.51% | 0.00% | 0.00% |
iShares Russell 2000 ETF | 1.13% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IWM
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IWM
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) составляет 4.19%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что CSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.