Сравнение CSA с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
CSA и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или IWM.
Корреляция
Корреляция между CSA и IWM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSA и IWM
Основные характеристики
CSA:
0.04
IWM:
-0.01
CSA:
0.27
IWM:
0.14
CSA:
1.04
IWM:
1.02
CSA:
0.03
IWM:
-0.02
CSA:
0.21
IWM:
-0.05
CSA:
7.76%
IWM:
9.33%
CSA:
22.11%
IWM:
24.06%
CSA:
-97.59%
IWM:
-59.05%
CSA:
-52.72%
IWM:
-16.57%
Доходность по периодам
С начала года, CSA показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью -8.75%. За последние 10 лет акции CSA уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: -0.50% против 6.48% соответственно.
CSA
-10.39%
7.99%
-14.72%
-1.39%
14.01%
-0.50%
IWM
-8.75%
15.08%
-14.45%
-0.14%
10.14%
6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и IWM
CSA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CSA и IWM
CSA
IWM
Сравнение CSA c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и IWM
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IWM в 1.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.56% | 1.45% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.23% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и IWM
Максимальная просадка CSA за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и IWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и IWM
Текущая волатильность для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) составляет 9.66%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 10.70%. Это указывает на то, что CSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.