PortfoliosLab logo
Сравнение CSA с CSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSA и CSB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CSA и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
115.32%
115.89%
CSA
CSB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSA:

0.07

CSB:

0.14

Коэф-т Сортино

CSA:

0.27

CSB:

0.35

Коэф-т Омега

CSA:

1.04

CSB:

1.04

Коэф-т Кальмара

CSA:

0.03

CSB:

0.13

Коэф-т Мартина

CSA:

0.21

CSB:

0.40

Индекс Язвы

CSA:

7.76%

CSB:

6.94%

Дневная вол-ть

CSA:

22.11%

CSB:

20.58%

Макс. просадка

CSA:

-97.59%

CSB:

-42.08%

Текущая просадка

CSA:

-52.72%

CSB:

-15.44%

Доходность по периодам

С начала года, CSA показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью -8.43%.


CSA

С начала года

-10.39%

1 месяц

-5.20%

6 месяцев

-7.97%

1 год

2.21%

5 лет

14.47%

10 лет

-0.45%

CSB

С начала года

-8.43%

1 месяц

-6.07%

6 месяцев

-5.98%

1 год

3.76%

5 лет

13.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSA и CSB

И CSA, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.


График комиссии CSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSA: 0.35%
График комиссии CSB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CSB: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSA и CSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSA
Ранг риск-скорректированной доходности CSA, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSA, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSA c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CSA: 0.04
CSB: 0.14
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CSA: 0.21
CSB: 0.35
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CSA: 1.03
CSB: 1.04
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
CSA: 0.01
CSB: 0.13
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CSA: 0.10
CSB: 0.40

Показатель коэффициента Шарпа CSA на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа CSB равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSA и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.04
0.14
CSA
CSB

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSA и CSB

Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности CSB в 3.51%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CSA
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
1.56%1.45%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.06%1.01%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.51%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CSA и CSB

Максимальная просадка CSA за все время составила -97.59%, что больше максимальной просадки CSB в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и CSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-52.72%
-15.44%
CSA
CSB

Волатильность

Сравнение волатильности CSA и CSB

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) имеют волатильность 12.85% и 12.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
12.85%
12.41%
CSA
CSB