PortfoliosLab logo
Сравнение CSA с CSB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSA и CSB составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CSA и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSA:

0.04

CSB:

0.19

Коэф-т Сортино

CSA:

0.27

CSB:

0.42

Коэф-т Омега

CSA:

1.04

CSB:

1.05

Коэф-т Кальмара

CSA:

0.07

CSB:

0.18

Коэф-т Мартина

CSA:

0.21

CSB:

0.51

Индекс Язвы

CSA:

7.76%

CSB:

7.49%

Дневная вол-ть

CSA:

22.11%

CSB:

20.80%

Макс. просадка

CSA:

-42.40%

CSB:

-42.08%

Текущая просадка

CSA:

-17.97%

CSB:

-11.46%

Доходность по периодам

С начала года, CSA показывает доходность -10.39%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью -4.12%.


CSA

С начала года

-10.39%

1 месяц

1.71%

6 месяцев

-13.50%

1 год

-2.98%

5 лет

14.28%

10 лет

N/A

CSB

С начала года

-4.12%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-6.99%

1 год

3.95%

5 лет

14.79%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSA и CSB

И CSA, и CSB имеют комиссию равную 0.35%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CSA и CSB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CSA
Ранг риск-скорректированной доходности CSA, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSA, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

CSB
Ранг риск-скорректированной доходности CSB, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CSA c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CSA на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа CSB равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSA и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSA и CSB

Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности CSB в 3.39%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
CSA
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
1.53%1.45%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.06%1.01%0.00%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF
3.39%3.12%3.45%3.60%3.11%2.76%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%

Просадки

Сравнение просадок CSA и CSB

Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, примерно равная максимальной просадке CSB в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и CSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CSA и CSB

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 12.91% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...