PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSA с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSAMBOX
Дох-ть с нач. г.9.50%19.54%
Дох-ть за 1 год28.85%36.93%
Дох-ть за 3 года4.96%13.45%
Коэф-т Шарпа1.462.82
Дневная вол-ть18.52%12.50%
Макс. просадка-42.40%-16.42%
Текущая просадка-2.08%-0.64%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSA и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSA и MBOX

С начала года, CSA показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 19.54%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.70%
7.40%
CSA
MBOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSA и MBOX

CSA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.


MBOX
Freedom Day Dividend ETF
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии CSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSA c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 8.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.35
MBOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 18.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.12

Сравнение коэффициента Шарпа CSA и MBOX

Показатель коэффициента Шарпа CSA на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 2.82. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSA и MBOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.46
2.82
CSA
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSA и MBOX

Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности MBOX в 1.61%


TTM202320222021202020192018201720162015
CSA
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
1.42%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.06%1.01%0.51%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.61%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSA и MBOX

Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-2.08%
-0.64%
CSA
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности CSA и MBOX

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.48%
3.17%
CSA
MBOX