Сравнение CSA с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
CSA и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или MBOX.
Основные характеристики
| CSA | MBOX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.10% | 14.91% |
| Дох-ть за 1 год | 14.66% | 24.60% |
| Дох-ть за 3 года | 5.75% | 11.17% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | 2.18 |
| Дневная вол-ть | 17.12% | 11.45% |
| Макс. просадка | -42.40% | -16.42% |
| Текущая просадка | -1.87% | -3.29% |
Корреляция
Корреляция между CSA и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSA и MBOX
С начала года, CSA показывает доходность 8.10%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 14.91%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и MBOX
CSA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и MBOX
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности MBOX в 1.75%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.13% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.06% | 1.01% | 0.51% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.75% | 2.13% | 2.87% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и MBOX
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и MBOX
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.