PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSA с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSAMBOX
Дох-ть с нач. г.-3.41%6.14%
Дох-ть за 1 год10.89%22.07%
Коэф-т Шарпа0.581.89
Дневная вол-ть17.97%12.03%
Макс. просадка-42.40%-16.42%
Current Drawdown-6.89%-5.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CSA и MBOX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSA и MBOX

С начала года, CSA показывает доходность -3.41%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 6.14%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.88%
28.80%
CSA
MBOX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF

Freedom Day Dividend ETF

Сравнение комиссий CSA и MBOX

CSA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.

MBOX
Freedom Day Dividend ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSA c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.99
MBOX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MBOX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.89
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MBOX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MBOX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MBOX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.002.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MBOX, с текущим значением в 9.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.009.15

Сравнение коэффициента Шарпа CSA и MBOX

Показатель коэффициента Шарпа CSA на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 1.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CSA и MBOX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.58
1.89
CSA
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSA и MBOX

Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MBOX в 1.77%


TTM202320222021202020192018201720162015
CSA
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
1.27%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.06%1.01%0.51%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.77%2.13%2.87%1.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSA и MBOX

Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-6.89%
-5.63%
CSA
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности CSA и MBOX

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.99%
3.54%
CSA
MBOX