PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSA с MBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CSA и MBOX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности CSA и MBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
13.25%
5.08%
CSA
MBOX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CSA:

0.74

MBOX:

1.48

Коэф-т Сортино

CSA:

1.18

MBOX:

2.08

Коэф-т Омега

CSA:

1.14

MBOX:

1.26

Коэф-т Кальмара

CSA:

1.55

MBOX:

2.22

Коэф-т Мартина

CSA:

3.96

MBOX:

8.19

Индекс Язвы

CSA:

3.44%

MBOX:

2.27%

Дневная вол-ть

CSA:

18.50%

MBOX:

12.55%

Макс. просадка

CSA:

-42.40%

MBOX:

-16.42%

Текущая просадка

CSA:

-7.58%

MBOX:

-5.95%

Доходность по периодам

С начала года, CSA показывает доходность 13.54%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 17.71%.


CSA

С начала года

13.54%

1 месяц

-6.13%

6 месяцев

13.15%

1 год

13.62%

5 лет

10.40%

10 лет

N/A

MBOX

С начала года

17.71%

1 месяц

-4.96%

6 месяцев

5.11%

1 год

18.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSA и MBOX

CSA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.


MBOX
Freedom Day Dividend ETF
График комиссии MBOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии CSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSA c MBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSA, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.741.48
Коэффициент Сортино CSA, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.182.08
Коэффициент Омега CSA, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.26
Коэффициент Кальмара CSA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.552.22
Коэффициент Мартина CSA, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.968.19
CSA
MBOX

Показатель коэффициента Шарпа CSA на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MBOX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSA и MBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.74
1.48
CSA
MBOX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSA и MBOX

Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности MBOX в 1.20%


TTM202320222021202020192018201720162015
CSA
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF
1.43%1.23%1.42%1.25%1.30%1.35%1.44%1.05%1.01%0.52%
MBOX
Freedom Day Dividend ETF
1.20%2.13%2.87%1.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CSA и MBOX

Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.58%
-5.95%
CSA
MBOX

Волатильность

Сравнение волатильности CSA и MBOX

VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.03%
4.20%
CSA
MBOX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab