Сравнение CSA с MBOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX).
CSA и MBOX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory US 500 Small Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г.. MBOX - это активно управляемый фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC. Фонд был запущен 5 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSA или MBOX.
Доходность
Сравнение доходности CSA и MBOX
Доходность по периодам
С начала года, CSA показывает доходность 16.50%, что значительно ниже, чем у MBOX с доходностью 19.53%.
CSA
16.50%
3.21%
12.16%
30.09%
11.71%
N/A
MBOX
19.53%
-1.15%
6.31%
29.51%
N/A
N/A
Основные характеристики
| CSA | MBOX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.58 | 2.36 |
| Коэф-т Сортино | 2.36 | 3.28 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.09 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 9.36 | 15.01 |
| Индекс Язвы | 3.15% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 18.63% | 12.18% |
| Макс. просадка | -42.40% | -16.42% |
| Текущая просадка | -3.54% | -2.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSA и MBOX
CSA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MBOX в 0.39%.
Корреляция
Корреляция между CSA и MBOX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSA c MBOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) и Freedom Day Dividend ETF (MBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSA и MBOX
Дивидендная доходность CSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности MBOX в 1.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF | 1.30% | 1.23% | 1.42% | 1.25% | 1.30% | 1.35% | 1.44% | 1.05% | 1.01% | 0.52% |
MBOX Freedom Day Dividend ETF | 1.61% | 2.13% | 2.87% | 1.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CSA и MBOX
Максимальная просадка CSA за все время составила -42.40%, что больше максимальной просадки MBOX в -16.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSA и MBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSA и MBOX
VictoryShares US Small Cap Volatility Wtd ETF (CSA) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Freedom Day Dividend ETF (MBOX) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что CSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.