Сравнение CRF с CSWC
CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) is Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while CSWC (Capital Southwest Corporation) is a stock. Over the past 10 years, CRF returned 11.66%/yr vs 17.30%/yr for CSWC. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CRF и CSWC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CRF показывает доходность -2.25%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 11.66% против 17.30% соответственно.
CRF
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -0.29%
- С начала года
- -2.25%
- 6 месяцев
- -1.88%
- 1 год
- 12.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 11.66%
CSWC
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 19.62%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 17.30%
Сравнение доходности по годам CRF и CSWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | -2.25% | 12.46% | 44.39% | 19.49% | -36.70% | 39.73% | 28.13% | 21.74% | -11.74% | 21.35% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 11.20% | 14.28% | 2.14% | 56.10% | -24.63% | 57.40% | -1.56% | 22.80% | 29.52% | 9.99% |
Correlation
The correlation between CRF and CSWC is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.12 |
The correlation between CRF and CSWC shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CRF vs. CSWC — Ранг доходности на риск
CRF
CSWC
Сравнение CRF c CSWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CRF | CSWC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 1.45 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.86 | 4.63 | -1.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CRF и CSWC
Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки CSWC в -68.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CSWC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CRF | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.70% | -68.33% | -12.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.88% | -15.75% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.66% | -27.74% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.12% | -33.66% | -9.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.90% | -61.15% | +15.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.04% | -2.28% | -1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.29% | -18.34% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.55% | 4.92% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CRF и CSWC
Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 3.70%, в то время как у Capital Southwest Corporation (CSWC) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CRF | CSWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 4.80% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 14.13% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.46% | 18.98% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.08% | 22.51% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.87% | 27.42% | -1.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CRF и CSWC
Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.75%, что больше доходности CSWC в 10.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRF Cornerstone Total Return Fund, Inc. | 19.75% | 17.38% | 14.32% | 19.94% | 29.31% | 13.41% | 18.91% | 21.67% | 24.85% | 17.96% | 24.08% | 23.58% |
CSWC Capital Southwest Corporation | 10.99% | 11.56% | 11.59% | 10.21% | 12.46% | 10.13% | 11.49% | 13.07% | 10.77% | 7.01% | 2.35% | 216.86% |
Часто задаваемые вопросы
CRF and CSWC have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSWC has higher volatility (4.80%) compared to CRF (3.70%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs CSWC's -68.33%.
CSWC currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CRF и CSWC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор