Сравнение CRF с CSWC

С начала года, CRF показывает доходность -8.05%, что значительно ниже, чем у CSWC с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции CRF уступали акциям CSWC по среднегодовой доходности: 11.40% против 16.33% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и Capital Southwest Corporation (CSWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа CSWC равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и CSWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CRF и CSWC составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.94%, что больше доходности CSWC в 11.68%

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, примерно равная максимальной просадке CSWC в -77.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и CSWC.

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 7.96% по сравнению с Capital Southwest Corporation (CSWC) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.