PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CRF с BIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CRF с BIT

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT).

CRF управляется Cornerstone. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CRF или BIT.

Корреляция

Корреляция между CRF и BIT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CRF и BIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CRF:

0.14

BIT:

0.28

Коэф-т Сортино

CRF:

0.38

BIT:

0.43

Коэф-т Омега

CRF:

1.07

BIT:

1.07

Коэф-т Кальмара

CRF:

0.16

BIT:

0.30

Коэф-т Мартина

CRF:

0.43

BIT:

1.22

Индекс Язвы

CRF:

10.94%

BIT:

2.52%

Дневная вол-ть

CRF:

26.16%

BIT:

11.34%

Макс. просадка

CRF:

-78.17%

BIT:

-43.54%

Текущая просадка

CRF:

-24.58%

BIT:

-1.33%

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -17.14%, что значительно ниже, чем у BIT с доходностью 1.45%. За последние 10 лет акции CRF превзошли акции BIT по среднегодовой доходности: 8.11% против 7.67% соответственно.

CRF

С начала года

-17.14%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

-16.54%

1 год

4.06%

5 лет

13.42%

10 лет

8.11%

BIT

С начала года

1.45%

1 месяц

7.05%

6 месяцев

1.03%

1 год

3.28%

5 лет

11.43%

10 лет

7.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CRF и BIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг риск-скорректированной доходности CRF, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
BIT
Ранг риск-скорректированной доходности BIT, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIT, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIT, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CRF c BIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа BIT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и BIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и BIT

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.10%, что больше доходности BIT в 10.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.10%14.32%19.94%29.39%14.40%20.03%22.97%26.34%19.04%23.56%26.81%22.83%
BIT
BlackRock Multi-Sector Income Trust		10.37%10.17%9.90%9.58%8.18%8.46%8.84%9.12%8.44%11.65%9.40%8.85%

Просадки

Сравнение просадок CRF и BIT

Максимальная просадка CRF за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки BIT в -43.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и BIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и BIT

Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) имеет более высокую волатильность в 8.32% по сравнению с BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что CRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...