PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с SPXP.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LSPXP.L
Дох-ть с нач. г.11.46%11.05%
Дох-ть за 1 год27.54%24.04%
Дох-ть за 3 года15.60%13.49%
Дох-ть за 5 лет21.51%15.41%
Коэф-т Шарпа1.932.38
Дневная вол-ть15.06%10.54%
Макс. просадка-27.56%-25.46%
Current Drawdown-0.29%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CNX1.L и SPXP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и SPXP.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а SPXP.L немного ниже – 11.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
401.26%
219.46%
CNX1.L
SPXP.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и SPXP.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии SPXP.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47
SPXP.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPXP.L, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.45
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPXP.L, с текущим значением в 3.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPXP.L, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPXP.L, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPXP.L, с текущим значением в 9.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.55

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и SPXP.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.38. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и SPXP.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.45
CNX1.L
SPXP.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и SPXP.L

Ни CNX1.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и SPXP.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.67%
CNX1.L
SPXP.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и SPXP.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
3.49%
CNX1.L
SPXP.L