Сравнение CNX1.L с SPXP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L).
CNX1.L и SPXP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CNX1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. SPXP.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CNX1.L или SPXP.L.
Доходность
Сравнение доходности CNX1.L и SPXP.L
Доходность по периодам
С начала года, CNX1.L показывает доходность 22.53%, что значительно ниже, чем у SPXP.L с доходностью 25.40%. За последние 10 лет акции CNX1.L превзошли акции SPXP.L по среднегодовой доходности: 20.21% против 15.40% соответственно.
CNX1.L
22.53%
3.91%
11.09%
27.88%
20.74%
20.21%
SPXP.L
25.40%
4.07%
12.40%
30.53%
15.77%
15.40%
Основные характеристики
| CNX1.L | SPXP.L | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 2.39 | 3.82 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.27 | 4.70 |
| Коэф-т Мартина | 6.87 | 19.00 |
| Индекс Язвы | 4.06% | 1.59% |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 11.21% |
| Макс. просадка | -27.56% | -25.46% |
| Текущая просадка | -2.05% | -1.18% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CNX1.L и SPXP.L
CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между CNX1.L и SPXP.L составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CNX1.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CNX1.L и SPXP.L
Ни CNX1.L, ни SPXP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок CNX1.L и SPXP.L
Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что больше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и SPXP.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CNX1.L и SPXP.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.