PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с QQQM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LQQQM
Дох-ть с нач. г.11.46%11.69%
Дох-ть за 1 год27.54%31.49%
Дох-ть за 3 года15.60%11.82%
Коэф-т Шарпа1.932.03
Дневная вол-ть15.06%15.81%
Макс. просадка-27.56%-35.05%
Current Drawdown-0.29%-0.69%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CNX1.L и QQQM составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и QQQM

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а QQQM немного выше – 11.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
57.48%
58.83%
CNX1.L
QQQM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco NASDAQ 100 ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и QQQM

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии QQQM с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 7.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.78
QQQM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQM, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQM, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.60
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQM, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQM, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQM, с текущим значением в 8.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.94

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и QQQM

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQM равному 2.03. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и QQQM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.88
1.88
CNX1.L
QQQM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и QQQM

CNX1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM2023202220212020
CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
0.63%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и QQQM

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и QQQM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.69%
CNX1.L
QQQM

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и QQQM

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.20%
3.94%
CNX1.L
QQQM