PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CNX1.L с EQQU.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CNX1.LEQQU.L
Дох-ть с нач. г.11.46%11.07%
Дох-ть за 1 год27.54%30.14%
Дох-ть за 3 года15.60%10.99%
Дох-ть за 5 лет21.51%21.17%
Коэф-т Шарпа1.932.04
Дневная вол-ть15.06%15.65%
Макс. просадка-27.56%-35.54%
Current Drawdown-0.29%-0.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CNX1.L и EQQU.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CNX1.L и EQQU.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CNX1.L показывает доходность 11.46%, а EQQU.L немного ниже – 11.07%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


260.00%280.00%300.00%320.00%340.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
343.80%
319.56%
CNX1.L
EQQU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Сравнение комиссий CNX1.L и EQQU.L

CNX1.L берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии EQQU.L в 0.30%.


CNX1.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
График комиссии CNX1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%
График комиссии EQQU.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CNX1.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CNX1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CNX1.L, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CNX1.L, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CNX1.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CNX1.L, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CNX1.L, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47
EQQU.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EQQU.L, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино EQQU.L, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега EQQU.L, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара EQQU.L, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.16
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина EQQU.L, с текущим значением в 8.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.96

Сравнение коэффициента Шарпа CNX1.L и EQQU.L

Показатель коэффициента Шарпа CNX1.L на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQQU.L равному 2.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CNX1.L и EQQU.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.02
2.04
CNX1.L
EQQU.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CNX1.L и EQQU.L

Ни CNX1.L, ни EQQU.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CNX1.L и EQQU.L

Максимальная просадка CNX1.L за все время составила -27.56%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CNX1.L и EQQU.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-0.07%
-0.45%
CNX1.L
EQQU.L

Волатильность

Сравнение волатильности CNX1.L и EQQU.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc) (CNX1.L) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CNX1.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
4.25%
3.93%
CNX1.L
EQQU.L