Сравнение CHRW с HD
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CHRW operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHRW returned 11.95%/yr vs 11.62%/yr for HD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -8.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CHRW имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции HD немного отстают с 11.62%.
CHRW
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 12.09%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 91.26%
- 3 года*
- 25.51%
- 5 лет*
- 15.97%
- 10 лет*
- 11.95%
HD
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- -13.99%
- 3 года*
- 4.24%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам CHRW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 12.81% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
HD The Home Depot, Inc. | -8.44% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CHRW and HD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 1997 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
CHRW:
$21.87B
HD:
$311.72B
CHRW:
$4.93
HD:
$14.08
CHRW:
36.62
HD:
22.23
CHRW:
1.35
HD:
1.87
CHRW:
12.83
HD:
22.47
CHRW:
$16.20B
HD:
$166.59B
CHRW:
$1.03B
HD:
$55.19B
CHRW:
$948.77M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. HD — Ранг доходности на риск
CHRW
HD
Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.92 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.57 | -0.49 | +5.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.08 | -1.01 | +13.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | -0.60 | +2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.10 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.68 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и HD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -70.46% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -28.81% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -28.84% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -34.73% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -37.99% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | -25.14% | +15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.09% | -20.60% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 13.82% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и HD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 7.10% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.76% | 17.70% | +12.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.94% | 23.46% | +18.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.34% | 24.05% | +8.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.84% | 24.82% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и HD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности HD в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.38% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.95% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и HD
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.69M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.23M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHRW and HD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRW has higher volatility (9.36%) compared to HD (7.10%). In terms of maximum drawdown, CHRW dropped -44.54% vs HD's -70.46%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRW и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор