Сравнение CHRW с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или HD.
Основные характеристики
| CHRW | HD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 30.22% | 22.04% |
| Дох-ть за 1 год | 36.05% | 48.47% |
| Дох-ть за 3 года | 6.76% | 7.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.53% | 14.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 18.76% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 2.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 3.14 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.39 |
| Коэф-т Кальмара | 0.87 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 3.85 | 5.78 |
| Индекс Язвы | 9.16% | 8.08% |
| Дневная вол-ть | 31.04% | 20.24% |
| Макс. просадка | -44.55% | -70.47% |
| Текущая просадка | -2.30% | -0.86% |
Фундаментальные показатели
| CHRW | HD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.01B | $415.80B |
| EPS | $2.78 | $14.86 |
| Цена/прибыль | 39.89 | 28.17 |
| PEG коэффициент | 1.50 | 4.62 |
| Общая выручка (12 мес.) | $13.12B | $152.09B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $877.71M | $49.67B |
| EBITDA (12 мес.) | $508.51M | $24.54B |
Корреляция
Корреляция между CHRW и HD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и HD
С начала года, CHRW показывает доходность 30.22%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 22.04%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 7.18% против 18.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и HD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности HD в 2.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 2.22% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% | 1.91% | 2.40% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.13% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 1.79% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и HD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и HD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 5.82% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности