PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CHRW с HD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CHRW с HD

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CHRW или HD.

Корреляция

Корреляция между CHRW и HD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CHRW и HD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,480.71%
3,238.12%
CHRW
HD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CHRW:

0.43

HD:

0.31

Коэф-т Сортино

CHRW:

0.97

HD:

0.72

Коэф-т Омега

CHRW:

1.13

HD:

1.08

Коэф-т Кальмара

CHRW:

0.51

HD:

0.42

Коэф-т Мартина

CHRW:

1.62

HD:

1.10

Индекс Язвы

CHRW:

9.10%

HD:

8.31%

Дневная вол-ть

CHRW:

29.02%

HD:

23.04%

Макс. просадка

CHRW:

-44.55%

HD:

-70.47%

Текущая просадка

CHRW:

-21.50%

HD:

-15.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CHRW:

$10.68B

HD:

$362.31B

EPS

CHRW:

$4.19

HD:

$14.91

Коэффициент P/E

CHRW:

21.47

HD:

24.45

Коэффициент PEG

CHRW:

1.90

HD:

4.19

Коэффициент P/S

CHRW:

0.62

HD:

2.25

Коэффициент P/B

CHRW:

6.19

HD:

54.15

Общая выручка (12 мес.)

CHRW:

$17.36B

HD:

$123.10B

Валовая прибыль (12 мес.)

CHRW:

$5.09B

HD:

$40.88B

EBITDA (12 мес.)

CHRW:

$807.40M

HD:

$19.18B

Доходность по периодам

С начала года, CHRW показывает доходность -13.34%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 5.71% против 15.13% соответственно.

CHRW

С начала года

-13.34%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

-17.04%

1 год

12.29%

5 лет

6.35%

10 лет

5.71%

HD

С начала года

-6.16%

1 месяц

2.06%

6 месяцев

-9.60%

1 год

6.99%

5 лет

11.80%

10 лет

15.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CHRW и HD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CHRW
Ранг риск-скорректированной доходности CHRW, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHRW, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHRW, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHRW, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHRW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHRW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
HD
Ранг риск-скорректированной доходности HD, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CHRW на текущий момент составляет 0.43, что выше коэффициента Шарпа HD равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CHRW и HD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.43
0.31
CHRW
HD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CHRW и HD

Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности HD в 2.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CHRW
C.H. Robinson Worldwide, Inc.		2.78%2.38%2.82%2.47%1.93%2.17%2.57%2.24%2.03%2.38%2.53%1.91%
HD
The Home Depot, Inc.		2.50%2.31%2.41%2.41%1.59%2.26%2.49%2.40%1.88%2.06%1.78%1.79%

Просадки

Сравнение просадок CHRW и HD

Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.55%, что меньше максимальной просадки HD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-21.50%
-15.38%
CHRW
HD

Волатильность

Сравнение волатильности CHRW и HD

C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.57%
5.77%
CHRW
HD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CHRW и HD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.05B
39.70B
(CHRW) Общая выручка
(HD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CHRW и HD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
32.8%
(CHRW) Валовая рентабельность
(HD) Валовая рентабельность
CHRW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.05B при выручке в 4.05B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

HD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.03B при выручке в 39.70B, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

CHRW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 176.85M при выручке в 4.05B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

HD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.50B при выручке в 39.70B, что соответствует операционной рентабельности 11.3%.

CHRW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 135.30M при выручке в 4.05B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.

HD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 39.70B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.