Сравнение CHRW с HD
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CHRW operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHRW returned 10.83%/yr vs 12.63%/yr for HD. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у HD с доходностью 4.09%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 10.83% против 12.63% соответственно.
CHRW
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -18.54%
- 6 месяцев
- -22.18%
- С начала года
- -3.80%
- 1 год
- 34.14%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- 10.83%
- Всё время*
- 14.14%
HD
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.71%
- 6 месяцев
- -7.50%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- -5.94%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- 12.63%
- Всё время*
- 24.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $535.21M | $422.89M | $336.84M | |
| $1.42B | $1.29B | $1.57B |
Сравнение доходности по годам CHRW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | -3.80% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 4.09% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CHRW and HD is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between CHRW and HD shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRW:
$18.11B
HD:
$352.12B
CHRW:
$5.23
HD:
$14.07
CHRW:
29.37
HD:
25.09
CHRW:
1.09
HD:
2.11
CHRW:
11.36
HD:
25.35
CHRW:
$17.00B
HD:
$166.59B
CHRW:
$676.81M
HD:
$55.19B
CHRW:
$909.95M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. HD — Ранг доходности на риск
CHRW
HD
Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.98 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | -0.21 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | -0.37 | +4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRW и HD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -70.46% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.84% | -28.81% | -1.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.59% | -28.84% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -34.73% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -37.99% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.65% | -14.90% | -11.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -20.59% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.01% | 15.90% | -6.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и HD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 22.31% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 8.20%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.31% | 8.20% | +14.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.98% | 19.70% | +17.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.62% | 25.40% | +18.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.77% | 24.54% | +9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.65% | 25.05% | +4.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и HD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности HD в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.63% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.62% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и HD
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в -307.77M при выручке в 4.93B, что соответствует валовой рентабельности в -6.2%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.74M при выручке в 4.93B, что соответствует операционной рентабельности 5.2%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 186.79M при выручке в 4.93B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHRW and HD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHRW has higher volatility (22.31%) compared to HD (8.20%). In terms of maximum drawdown, CHRW dropped -44.54% vs HD's -70.46%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRW и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор