Сравнение CHRW с HD
CHRW (C.H. Robinson Worldwide, Inc.) and HD (The Home Depot, Inc.) are both stocks. CHRW operates in Integrated Freight & Logistics (Industrials), while HD operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CHRW returned 13.75%/yr vs 12.51%/yr for HD. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CHRW и HD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность 28.86%, что значительно выше, чем у HD с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции CHRW превзошли акции HD по среднегодовой доходности: 13.75% против 12.51% соответственно.
CHRW
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- 8.63%
- 6 месяцев
- 18.15%
- С начала года
- 28.86%
- 1 год
- 113.40%
- 3 года*
- 32.49%
- 5 лет*
- 19.86%
- 10 лет*
- 13.75%
HD
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 3.24%
- 6 месяцев
- -6.91%
- С начала года
- 2.58%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- 5.91%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 12.51%
Сравнение доходности по годам CHRW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 28.86% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.58% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Correlation
The correlation between CHRW and HD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 1997 г. | 0.37 |
The correlation between CHRW and HD shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CHRW:
$24.25B
HD:
$347.02B
CHRW:
$4.94
HD:
$14.08
CHRW:
41.69
HD:
24.72
CHRW:
1.54
HD:
2.08
CHRW:
14.61
HD:
24.98
CHRW:
$16.20B
HD:
$166.59B
CHRW:
$1.03B
HD:
$55.19B
CHRW:
$948.77M
HD:
$23.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. HD — Ранг доходности на риск
CHRW
HD
Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHRW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.02 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | -0.00 | +5.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.57 | -0.00 | +14.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CHRW и HD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -70.46% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.07% | -28.81% | +8.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.86% | -28.84% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -34.73% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -37.99% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -16.13% | +16.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -20.59% | +8.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.81% | 15.26% | -7.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и HD
Текущая волатильность для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) составляет 8.61%, в то время как у The Home Depot, Inc. (HD) волатильность равна 9.33%. Это указывает на то, что CHRW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.61% | 9.33% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.69% | 18.97% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 24.84% | +17.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.55% | 24.40% | +8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.98% | 24.96% | +4.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и HD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности HD в 2.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.22% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.66% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и HD
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.78B при выручке в 41.77B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 175.69M при выручке в 4.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.98B при выручке в 41.77B, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 147.23M при выручке в 4.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.29B при выручке в 41.77B, что соответствует чистой рентабельности 7.9%.
Часто задаваемые вопросы
CHRW and HD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HD has higher volatility (9.33%) compared to CHRW (8.61%). In terms of maximum drawdown, CHRW dropped -44.54% vs HD's -70.46%.
CHRW currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CHRW и HD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор