Сравнение CHRW с HD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD).
Доходность
Сравнение доходности CHRW и HD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CHRW и HD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 5.17% | 59.01% | 22.89% | -3.10% | -13.09% | 17.22% | 22.95% | -4.71% | -3.63% | 24.56% |
HD The Home Depot, Inc. | -3.59% | -9.33% | 15.00% | 12.77% | -21.98% | 59.51% | 24.50% | 30.56% | -7.30% | 44.61% |
Фундаментальные показатели
CHRW:
$20.50B
HD:
$328.57B
CHRW:
$4.83
HD:
$14.23
CHRW:
34.87
HD:
23.16
CHRW:
1.26
HD:
1.99
CHRW:
11.11
HD:
25.64
CHRW:
$16.23B
HD:
$164.68B
CHRW:
$1.04B
HD:
$54.87B
CHRW:
$950.23M
HD:
$24.24B
Доходность по периодам
С начала года, CHRW показывает доходность 5.17%, что значительно выше, чем у HD с доходностью -3.59%. За последние 10 лет акции CHRW уступали акциям HD по среднегодовой доходности: 11.19% против 12.00% соответственно.
CHRW
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -9.70%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 27.96%
- 1 год
- 67.08%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- 11.19%
HD
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -10.53%
- С начала года
- -3.59%
- 6 месяцев
- -15.90%
- 1 год
- -7.56%
- 3 года*
- 6.40%
- 5 лет*
- 3.89%
- 10 лет*
- 12.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CHRW vs. HD — Ранг доходности на риск
CHRW
HD
Сравнение CHRW c HD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) и The Home Depot, Inc. (HD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CHRW | HD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | -0.33 | +1.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | -0.33 | +2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 0.96 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | -0.34 | +3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.62 | -0.76 | +10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | -0.33 | +1.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между CHRW и HD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CHRW и HD
Дивидендная доходность CHRW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности HD в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 1.48% | 1.55% | 2.38% | 2.82% | 2.47% | 1.93% | 2.17% | 2.57% | 2.24% | 2.03% | 2.38% | 2.53% |
HD The Home Depot, Inc. | 2.80% | 2.67% | 2.31% | 2.41% | 2.41% | 1.59% | 2.26% | 2.49% | 2.40% | 1.88% | 2.06% | 1.78% |
Просадки
Сравнение просадок CHRW и HD
Максимальная просадка CHRW за все время составила -44.54%, что меньше максимальной просадки HD в -70.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CHRW и HD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -70.46% | +25.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.18% | -23.25% | +4.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.55% | -34.73% | -5.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.55% | -37.99% | -2.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.71% | -21.17% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -20.59% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 10.26% | -3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CHRW и HD
C.H. Robinson Worldwide, Inc. (CHRW) имеет более высокую волатильность в 8.87% по сравнению с The Home Depot, Inc. (HD) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CHRW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CHRW | HD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.87% | 7.25% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.45% | 16.87% | +14.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.33% | 23.26% | +18.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.67% | 23.74% | +7.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 24.60% | +3.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CHRW и HD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели C.H. Robinson Worldwide, Inc. и The Home Depot, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CHRW и HD
CHRW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.47B при выручке в 38.20B, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
CHRW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.35M при выручке в 3.91B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
HD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.85B при выручке в 38.20B, что соответствует операционной рентабельности 10.1%.
CHRW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., C.H. Robinson Worldwide, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.32M при выручке в 3.91B, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
HD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Home Depot, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.57B при выручке в 38.20B, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.