PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо CFNLX? У фондов ниже самая низкая корреляция с CFNLX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CFNLX.

Лучшие диверсификаторы для CFNLX

12 фондов имеют низкую корреляцию с CFNLX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) (Municipal Bonds), корреляция за 1 год — -0.04, против 0.21 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
DFA California Municipal Real Return Portfolio-0.040.170.21
96
Municipal BondsCFNLX vs DCARX
DFA Municipal Real Return Portfolio0.010.200.22
95
Municipal BondsCFNLX vs DMREX
DFA NY Municipal Bond Portfolio0.210.320.42
99
Municipal BondsCFNLX vs DNYMX
DFA Short Term Municipal Bond Portfolio0.210.290.39
99
Municipal BondsCFNLX vs DFSMX
Commerce Value Fund0.210.160.09
59
Large Cap Value EquitiesCFNLX vs CFVLX
Смотреть все 22 диверсификаторов для CFNLX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит CFNLX

Добавьте CFNLX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с CFNLX