Хотите сбалансировать вложение в CCD? ETF ниже исторически двигались иначе, чем CCD, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для CCD
4 ETF имеют низкую корреляцию с CCD (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.11, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.11 | -0.03 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | CCD vs SGOV | |
| Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | -0.09 | 0.19 | 0.29 | 57 | Infrastructure Equities, MLPs | CCD vs MLPX | |
| Franklin International Low Volatility High Dividen... | 0.20 | 0.32 | 0.36 | 96 | Dividend, Low Volatility | CCD vs LVHI | |
| VanEck AA-BB CLO ETF | 0.27 | — | — | 80 | CLO, Investment Grade Bonds, High Yield Bonds, Actively Managed | CCD vs CLOB | |
| WisdomTree Japan Opportunities ETF | 0.45 | 0.33 | 0.35 | 91 | Japan Equities, Asia Pacific Equities | CCD vs OPPJ |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с CCD и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.29, против 0.01 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.29 | -0.11 | 0.01 | 63 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.20 | -0.08 | 0.02 | 63 | Communication Services | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.18 | 0.11 | 0.22 | 90 | Energy | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | -0.11 | 0.05 | 0.16 | 72 | Real Estate | |
| LTC Properties, Inc. | -0.11 | 0.09 | 0.14 | 69 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CCD
Добавьте CCD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CCD