Хотите сбалансировать вложение в CCD? У ETF ниже самая низкая корреляция с CCD — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда CCD падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от CCD.
Лучшие диверсификаторы для CCD
2 ETF имеют низкую корреляцию с CCD (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.09, почти не изменилась с -0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | -0.09 | -0.03 | -0.03 | 100 | Ultrashort Bond | CCD vs SGOV | |
| VanEck AA-BB CLO ETF | 0.26 | — | — | 72 | CLO | CCD vs CLOB | |
| First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF | 0.64 | 0.55 | 0.55 | 86 | Nasdaq-100, Derivative Income | CCD vs FTQI | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.68 | 0.58 | 0.60 | 59 | S&P 500 | CCD vs SPY | |
| iShares Convertible Bond ETF | 0.71 | 0.64 | 0.65 | 84 | Preferred Stock/Convertible Bonds | CCD vs ICVT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от CCD, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с CCD и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.26, против 0.03 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.26 | -0.08 | 0.03 | 72 | Consumer Defensive | |
| Verizon Communications Inc. | -0.15 | -0.05 | 0.03 | 66 | Communication Services | |
| Plains All American Pipeline, L.P. | -0.13 | 0.14 | 0.24 | 80 | Energy | |
| LTC Properties, Inc. | -0.10 | 0.11 | 0.16 | 61 | Real Estate | |
| Sabra Health Care REIT, Inc. | -0.07 | 0.08 | 0.18 | 51 | Real Estate |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит CCD
Добавьте CCD в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с CCD