PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с SBMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или SBMX.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и SBMX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.75

SBMX:

-0.35

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.86

SBMX:

-0.39

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.90

SBMX:

0.96

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.34

SBMX:

-0.31

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.32

SBMX:

-0.64

Индекс Язвы

BZ=F:

15.30%

SBMX:

14.94%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.12%

SBMX:

25.54%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

BZ=F:

-55.26%

SBMX:

-15.11%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -12.45%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью 1.99%.

BZ=F

С начала года

-12.45%

1 месяц

0.91%

6 месяцев

-9.02%

1 год

-21.07%

5 лет

17.02%

10 лет

-0.22%

SBMX

С начала года

1.99%

1 месяц

3.65%

6 месяцев

7.30%

1 год

-8.92%

5 лет

8.73%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа SBMX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и SBMX

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и SBMX

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) с волатильностью 8.82%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...