Сравнение BZ=F с SBMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).
SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или SBMX.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и SBMX
Доходность по периодам
С начала года, BZ=F показывает доходность -4.79%, что значительно выше, чем у SBMX с доходностью -6.38%.
BZ=F
-4.79%
0.92%
-12.38%
-9.27%
3.12%
-0.88%
SBMX
-6.38%
-1.04%
-17.62%
-7.93%
4.44%
N/A
Основные характеристики
| BZ=F | SBMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.18 | -0.52 |
| Коэф-т Сортино | -0.08 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | -0.09 | -0.31 |
| Коэф-т Мартина | -0.38 | -0.80 |
| Индекс Язвы | 11.84% | 11.17% |
| Дневная вол-ть | 25.38% | 17.05% |
| Макс. просадка | -86.77% | -54.16% |
| Текущая просадка | -49.79% | -22.78% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между BZ=F и SBMX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c SBMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и SBMX
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и SBMX
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.