PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с SBMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с SBMX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX).

SBMX - это пассивный фонд от Sberbank Asset Management, который отслеживает доходность MOEX Total Return. Фонд был запущен 3 авг. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или SBMX.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и SBMX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и SBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.52%
52.36%
BZ=F
SBMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.65

SBMX:

-0.26

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-0.76

SBMX:

-0.22

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.91

SBMX:

0.98

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.31

SBMX:

-0.21

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.18

SBMX:

-0.44

Индекс Язвы

BZ=F:

14.82%

SBMX:

14.73%

Дневная вол-ть

BZ=F:

26.26%

SBMX:

24.66%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

SBMX:

-54.16%

Текущая просадка

BZ=F:

-54.86%

SBMX:

-13.13%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у SBMX с доходностью 4.37%.

BZ=F

С начала года

-11.66%

1 месяц

-10.64%

6 месяцев

-12.81%

1 год

-25.92%

5 лет

23.58%

10 лет

0.19%

SBMX

С начала года

4.37%

1 месяц

-4.55%

6 месяцев

14.93%

1 год

-5.60%

5 лет

9.65%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и SBMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
SBMX
Ранг риск-скорректированной доходности SBMX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBMX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBMX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c SBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа BZ=F, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.00
BZ=F: -0.74
SBMX: 0.25
Коэффициент Сортино BZ=F, с текущим значением в -0.90, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.50
BZ=F: -0.90
SBMX: 0.66
Коэффициент Омега BZ=F, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.30
BZ=F: 0.89
SBMX: 1.08
Коэффициент Кальмара BZ=F, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BZ=F: -0.39
SBMX: 0.16
Коэффициент Мартина BZ=F, с текущим значением в -1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BZ=F: -1.32
SBMX: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SBMX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и SBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
0.25
BZ=F
SBMX

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и SBMX

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки SBMX в -54.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и SBMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-48.48%
-26.21%
BZ=F
SBMX

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и SBMX

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 12.95% по сравнению с Sberbank MOEX Russia Total Return ETF (SBMX) с волатильностью 12.30%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.95%
12.30%
BZ=F
SBMX