Сравнение BZ=F с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD).
GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GLD.
Основные характеристики
BZ=F | GLD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 11.25% | 6.24% |
Дох-ть за 1 год | 8.98% | 10.72% |
Дох-ть за 3 года | 9.47% | 7.79% |
Дох-ть за 5 лет | 4.46% | 10.76% |
Дох-ть за 10 лет | -2.23% | 5.02% |
Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.99 |
Дневная вол-ть | 28.60% | 11.80% |
Макс. просадка | -86.77% | -45.56% |
Current Drawdown | -41.33% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между BZ=F и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности BZ=F и GLD
С начала года, BZ=F показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.23% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BZ=F c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Crude Oil Brent | 0.33 | ||||
SPDR Gold Trust | 0.89 |
Просадки
Сравнение просадок BZ=F и GLD
Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BZ=F и GLD
Волатильность
Сравнение волатильности BZ=F и GLD
Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.