PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BZ=F с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с GLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Shares (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BZ=F и GLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BZ=F
Crude Oil Brent		79.21%-18.48%-3.12%-10.32%10.45%50.15%-21.52%22.68%-19.55%17.69%
GLD
SPDR Gold Shares		8.35%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность 79.21%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 8.35%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 11.21% против 13.97% соответственно.

BZ=F

1 день
7.80%
1 месяц
33.97%
С начала года
79.21%
6 месяцев
70.10%
1 год
45.50%
3 года*
8.69%
5 лет*
10.95%
10 лет*
11.21%

GLD

1 день
-1.92%
1 месяц
-8.27%
С начала года
8.35%
6 месяцев
21.03%
1 год
49.02%
3 года*
32.51%
5 лет*
21.53%
10 лет*
13.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crude Oil Brent

SPDR Gold Shares

Часто сравнивают с BZ=F:
BZ=F с CL=FBZ=F с BPBZ=F с GC=FBZ=F с ^IXICBZ=F с OIHBZ=F с ^GDAXIBZ=F с HG=F
Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GLDMGLD с GDXGLD с SGOL

Доходность на риск

BZ=F vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг доходности на риск BZ=F: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F: 4141
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BZ=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BZ=FGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.77

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.19

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

2.57

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.15

9.28

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BZ=F vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BZ=FGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.77

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

1.22

-0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.88

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.62

-0.47

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GLD составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GLD

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GLD.

Загрузка...

Показатели просадок

BZ=FGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.77%

-45.56%

-41.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.58%

-19.21%

-4.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.96%

-21.03%

-32.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.60%

-22.00%

-55.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.35%

-13.41%

-11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.03%

-16.17%

-24.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.39%

5.32%

+8.07%

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GLD

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 32.56% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BZ=FGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

32.56%

10.54%

+22.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.42%

24.43%

+12.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.56%

27.89%

+14.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.84%

17.76%

+18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.61%

15.89%

+22.72%