PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BZ=F с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение BZ=F с GLD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD).

GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Gold Bullion. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BZ=F или GLD.

Корреляция

Корреляция между BZ=F и GLD составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BZ=F:

-0.78

GLD:

2.39

Коэф-т Сортино

BZ=F:

-1.04

GLD:

3.30

Коэф-т Омега

BZ=F:

0.88

GLD:

1.42

Коэф-т Кальмара

BZ=F:

-0.40

GLD:

5.33

Коэф-т Мартина

BZ=F:

-1.54

GLD:

14.20

Индекс Язвы

BZ=F:

15.13%

GLD:

3.05%

Дневная вол-ть

BZ=F:

28.19%

GLD:

17.51%

Макс. просадка

BZ=F:

-86.77%

GLD:

-45.56%

Текущая просадка

BZ=F:

-56.05%

GLD:

-2.77%

Доходность по периодам

С начала года, BZ=F показывает доходность -13.99%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 26.73%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.36% против 10.14% соответственно.

BZ=F

С начала года

-13.99%

1 месяц

-0.86%

6 месяцев

-13.09%

1 год

-22.45%

5 лет

16.03%

10 лет

-0.36%

GLD

С начала года

26.73%

1 месяц

2.99%

6 месяцев

23.75%

1 год

40.30%

5 лет

13.96%

10 лет

10.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BZ=F и GLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BZ=F
Ранг риск-скорректированной доходности BZ=F, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BZ=F, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BZ=F, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BZ=F, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
GLD
Ранг риск-скорректированной доходности GLD, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLD, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BZ=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GLD

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GLD

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 9.63% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...