Сравнение BZ=F с GLD

С начала года, BZ=F показывает доходность -11.66%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 25.85%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: 0.19% против 10.13% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BZ=F и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BZ=F и GLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 12.94% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 8.18%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.