PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BZ=F с GLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BZ=FGLD
Дох-ть с нач. г.11.25%6.24%
Дох-ть за 1 год8.98%10.72%
Дох-ть за 3 года9.47%7.79%
Дох-ть за 5 лет4.46%10.76%
Дох-ть за 10 лет-2.23%5.02%
Коэф-т Шарпа0.330.99
Дневная вол-ть28.60%11.80%
Макс. просадка-86.77%-45.56%
Current Drawdown-41.33%0.00%

Корреляция

0.20
-1.001.00

Корреляция между BZ=F и GLD составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BZ=F и GLD

С начала года, BZ=F показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью 6.24%. За последние 10 лет акции BZ=F уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -2.23% против 5.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
100.63%
357.64%
BZ=F
GLD

Сравнение акций, фондов или ETF


Crude Oil Brent

SPDR Gold Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BZ=F c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crude Oil Brent (BZ=F) и SPDR Gold Trust (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BZ=F
Crude Oil Brent
0.33
GLD
SPDR Gold Trust
0.89

Сравнение коэффициента Шарпа BZ=F и GLD

Показатель коэффициента Шарпа BZ=F на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 0.89. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BZ=F и GLD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.33
0.89
BZ=F
GLD

Просадки

Сравнение просадок BZ=F и GLD

Максимальная просадка BZ=F за все время составила -86.77%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BZ=F и GLD


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-41.33%
0
BZ=F
GLD

Волатильность

Сравнение волатильности BZ=F и GLD

Crude Oil Brent (BZ=F) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с SPDR Gold Trust (GLD) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что BZ=F испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
4.88%
2.93%
BZ=F
GLD