Сравнение BRTR с SCHZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ).
BRTR и SCHZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SCHZ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 14 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BRTR и SCHZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BRTR и SCHZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.15% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 0.38% | 7.24% | 1.26% | 0.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BRTR показывает доходность -0.15%, что значительно ниже, чем у SCHZ с доходностью 0.38%.
BRTR
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHZ
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BRTR и SCHZ
BRTR берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии SCHZ в 0.03%.
Доходность на риск
BRTR vs. SCHZ — Ранг доходности на риск
BRTR
SCHZ
Сравнение BRTR c SCHZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BRTR | SCHZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.49 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.19 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.73 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.91 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BRTR | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.05 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 0.45 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между BRTR и SCHZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BRTR и SCHZ
Дивидендная доходность BRTR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности SCHZ в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.83% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHZ Schwab U.S. Aggregate Bond ETF | 4.09% | 4.05% | 3.96% | 3.28% | 2.63% | 2.16% | 2.43% | 2.79% | 2.56% | 2.40% | 2.24% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок BRTR и SCHZ
Максимальная просадка BRTR за все время составила -5.07%, что меньше максимальной просадки SCHZ в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BRTR и SCHZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| BRTR | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.07% | -18.74% | +13.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -2.51% | -0.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.01% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -2.38% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -3.70% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.88% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности BRTR и SCHZ
Blackrock Total Return ETF (BRTR) и Schwab U.S. Aggregate Bond ETF (SCHZ) имеют волатильность 1.77% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BRTR | SCHZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.77% | 1.69% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.58% | 2.50% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.28% | 4.28% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.74% | 6.06% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.40% | -0.66% |