PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Хотите диверсифицировать портфель помимо BRPIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с BRPIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от BRPIX.

Лучшие диверсификаторы для BRPIX

5 фондов имеют низкую корреляцию с BRPIX (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — ProFunds Bull Investor Fund (BLPIX) (Leveraged Equities), корреляция за 1 год — -1.00, почти не изменилась с -0.99 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
ProFunds Bull Investor Fund-1.00-0.98-0.99
53
Leveraged EquitiesBRPIX vs BLPIX
ProFunds Semiconductor UltraSector Fund Investor C...-0.72-0.73-0.77
67
Leveraged Equities, Semiconductors, Technology EquitiesBRPIX vs SMPIX
ProFunds UltraJapan Fund-0.70-0.66-0.68
93
Leveraged EquitiesBRPIX vs UJPIX
ProFunds Biotechnology UltraSector Fund-0.46-0.52-0.58
94
Leveraged EquitiesBRPIX vs BIPIX
Comstock Capital Value Fund-0.46-0.55-0.57
96
Inverse EquitiesBRPIX vs DRCVX

Строк на странице

1–5 of 5

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от BRPIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с BRPIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Applied Materials, Inc. (AMAT) (Technology), корреляция за 1 год — -0.58, выросла с -0.68 за 5 лет.


СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
Applied Materials, Inc.-0.58-0.64-0.68
96
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит BRPIX

Добавьте BRPIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с BRPIX