PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BLNDX с FBALX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLNDX с FBALX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BLNDX и FBALX

2026 (YTD)202520242023202220212020
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		7.37%4.12%13.11%5.79%3.71%20.16%16.30%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		-1.74%15.11%16.09%20.31%-18.29%18.27%22.45%

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у FBALX с доходностью -1.74%.

BLNDX

1 день
0.76%
1 месяц
0.44%
С начала года
7.37%
6 месяцев
11.02%
1 год
17.46%
3 года*
9.58%
5 лет*
8.74%
10 лет*
—

FBALX

1 день
2.04%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-1.74%
6 месяцев
0.80%
1 год
15.76%
3 года*
13.67%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

Fidelity Balanced Fund

Часто сравнивают с BLNDX:
BLNDX с REMIXBLNDX с DBMFBLNDX с COMBLNDX с MAFIXBLNDX с QDSIXBLNDX с SPYBLNDX с JEPQ
Часто сравнивают с FBALX:
FBALX с VWELXFBALX с FPURXFBALX с VBIAXFBALX с FXAIXFBALX с ABALXFBALX с FAGIXFBALX с FFNOX

Сравнение комиссий BLNDX и FBALX

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Доходность на риск

BLNDX vs. FBALX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг доходности на риск BLNDX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг доходности на риск FBALX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBALX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BLNDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BLNDXFBALXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.37

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.99

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.05

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.65

9.47

-3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BLNDX vs. FBALX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBALX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BLNDXFBALXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.79

+0.17

Корреляция

Корреляция между BLNDX и FBALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и FBALX

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что меньше доходности FBALX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		0.68%0.73%5.74%3.71%2.67%6.11%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.79%5.69%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.70%

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и FBALX

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки FBALX в -43.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и FBALX.

Загрузка...

Показатели просадок

BLNDXFBALXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.69%

-43.57%

+25.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.20%

-8.14%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.69%

-22.89%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-4.56%

+2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.39%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.76%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и FBALX

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BLNDXFBALXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.19%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

6.77%

+3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

11.94%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.54%

12.18%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.74%

12.75%

-1.01%