Сравнение BLNDX с FBALX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).
BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLNDX или FBALX.
Доходность
Сравнение доходности BLNDX и FBALX
Доходность по периодам
С начала года, BLNDX показывает доходность 14.36%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью 17.53%.
BLNDX
14.36%
1.33%
-0.26%
14.44%
N/A
N/A
FBALX
17.53%
1.81%
8.80%
23.16%
11.43%
9.68%
Основные характеристики
| BLNDX | FBALX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 3.77 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.54 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 3.00% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 8.58% |
| Макс. просадка | -9.84% | -42.81% |
| Текущая просадка | -4.20% | -0.52% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BLNDX и FBALX
BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.
Корреляция
Корреляция между BLNDX и FBALX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BLNDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BLNDX и FBALX
Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности FBALX в 1.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLNDX Standpoint Multi-Asset Fund Institutional | 0.77% | 0.88% | 0.53% | 4.70% | 1.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBALX Fidelity Balanced Fund | 1.76% | 1.70% | 1.47% | 0.88% | 1.29% | 1.70% | 1.85% | 1.58% | 1.61% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
Просадки
Сравнение просадок BLNDX и FBALX
Максимальная просадка BLNDX за все время составила -9.84%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BLNDX и FBALX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) имеет более высокую волатильность в 3.26% по сравнению с Fidelity Balanced Fund (FBALX) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.