PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BLNDX с FBALX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BLNDX с FBALX

Последнее обновление 7 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX).

BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLNDX или FBALX.

Корреляция

Корреляция между BLNDX и FBALX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BLNDX и FBALX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
49.77%
26.63%
BLNDX
FBALX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BLNDX:

-0.49

FBALX:

0.43

Коэф-т Сортино

BLNDX:

-0.54

FBALX:

0.67

Коэф-т Омега

BLNDX:

0.93

FBALX:

1.09

Коэф-т Кальмара

BLNDX:

-0.35

FBALX:

0.40

Коэф-т Мартина

BLNDX:

-0.97

FBALX:

1.43

Индекс Язвы

BLNDX:

6.41%

FBALX:

3.86%

Дневная вол-ть

BLNDX:

12.72%

FBALX:

12.91%

Макс. просадка

BLNDX:

-17.69%

FBALX:

-42.81%

Текущая просадка

BLNDX:

-12.73%

FBALX:

-6.35%

Доходность по периодам

С начала года, BLNDX показывает доходность -7.90%, что значительно ниже, чем у FBALX с доходностью -2.20%.

BLNDX

С начала года

-7.90%

1 месяц

3.86%

6 месяцев

-7.45%

1 год

-7.20%

5 лет

8.13%

10 лет

N/A

FBALX

С начала года

-2.20%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-2.41%

1 год

2.88%

5 лет

5.94%

10 лет

4.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий BLNDX и FBALX

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии FBALX в 0.51%.

BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
FBALX
Fidelity Balanced Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BLNDX и FBALX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BLNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BLNDX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLNDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLNDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLNDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLNDX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLNDX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
FBALX
Ранг риск-скорректированной доходности FBALX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBALX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBALX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBALX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBALX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BLNDX c FBALX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и Fidelity Balanced Fund (FBALX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет -0.49, что ниже коэффициента Шарпа FBALX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BLNDX и FBALX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.49
0.43
BLNDX
FBALX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BLNDX и FBALX

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.23%, что больше доходности FBALX в 5.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional		6.23%5.74%0.88%0.53%4.70%1.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBALX
Fidelity Balanced Fund		5.85%5.67%2.28%8.06%9.66%5.90%4.24%10.99%7.90%3.07%7.96%10.55%

Просадки

Сравнение просадок BLNDX и FBALX

Максимальная просадка BLNDX за все время составила -17.69%, что меньше максимальной просадки FBALX в -42.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BLNDX и FBALX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.73%
-6.35%
BLNDX
FBALX

Волатильность

Сравнение волатильности BLNDX и FBALX

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 6.11%, в то время как у Fidelity Balanced Fund (FBALX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBALX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6.11%
8.21%
BLNDX
FBALX