PortfoliosLab logo

Сравнение BLNDX с TQQQ

Последнее обновление 27 мая 2023 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).

BLNDX управляется Ultimus Fund. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BLNDX или TQQQ.

Основные характеристики


BLNDXTQQQ
Дох-ть с нач. г.2.06%103.37%
Дох-ть за 1 год-1.44%16.64%
Дох-ть за 5 лет12.19%20.63%
Дох-ть за 10 лет12.19%36.82%
Коэф-т Шарпа-0.060.32
Дневная вол-ть9.16%81.38%
Макс. просадка-9.33%-81.66%

Корреляция

0.59
-1.001.00

Корреляция между BLNDX и TQQQ составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности BLNDX и TQQQ

С начала года, BLNDX показывает доходность 2.06%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 103.37%. За последние 10 лет акции BLNDX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 12.19% против 36.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
47.92%
64.38%
BLNDX
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF


Standpoint Multi-Asset Fund Institutional

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение дивидендов BLNDX и TQQQ

Дивидендная доходность BLNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности TQQQ в 0.71%


TTM202220212020201920182017201620152014
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
2.61%2.67%6.28%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.71%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Сравнение комиссий BLNDX и TQQQ

BLNDX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии TQQQ в 0.95%.

Сравнение BLNDX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
BLNDX
Standpoint Multi-Asset Fund Institutional
-0.06
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
0.32

Сравнение коэффициента Шарпа BLNDX и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа BLNDX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BLNDX и TQQQ.


-1.00-0.500.000.501.00December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.06
0.32
BLNDX
TQQQ

Сравнение просадок BLNDX и TQQQ

Максимальная просадка BLNDX за указанный период составила -7.55%, что больше максимальной просадки TQQQ равной -81.66%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для BLNDX и TQQQ


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.19%
-60.07%
BLNDX
TQQQ

Сравнение волатильности BLNDX и TQQQ

Текущая волатильность для Standpoint Multi-Asset Fund Institutional (BLNDX) составляет 1.77%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.06%. Это указывает на то, что BLNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
1.77%
15.06%
BLNDX
TQQQ