PortfoliosLab logo
Сравнение BIGRX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FSPHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
494.11%
1,944.70%
BIGRX
FSPHX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

0.06

FSPHX:

-0.52

Коэф-т Сортино

BIGRX:

0.19

FSPHX:

-0.59

Коэф-т Омега

BIGRX:

1.03

FSPHX:

0.92

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

0.03

FSPHX:

-0.30

Коэф-т Мартина

BIGRX:

0.18

FSPHX:

-1.02

Индекс Язвы

BIGRX:

5.07%

FSPHX:

9.14%

Дневная вол-ть

BIGRX:

16.16%

FSPHX:

18.06%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

BIGRX:

-20.03%

FSPHX:

-27.30%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность -5.31%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -5.65%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям FSPHX по среднегодовой доходности: 1.03% против 1.31% соответственно.


BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.79%

1 год

0.97%

5 лет

2.11%

10 лет

1.03%

FSPHX

С начала года

-5.65%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-16.57%

1 год

-9.14%

5 лет

-1.57%

10 лет

1.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGRX и FSPHX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.


График комиссии FSPHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSPHX: 0.69%
График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIGRX: 0.06
FSPHX: -0.52
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIGRX: 0.19
FSPHX: -0.59
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIGRX: 1.03
FSPHX: 0.92
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: 0.03
FSPHX: -0.30
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIGRX: 0.18
FSPHX: -1.02

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
-0.52
BIGRX
FSPHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FSPHX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности FSPHX в 0.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FSPHX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-27.30%
BIGRX
FSPHX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FSPHX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) имеет более высокую волатильность в 11.42% по сравнению с Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) с волатильностью 9.99%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
9.99%
BIGRX
FSPHX