PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение BIGRX с FSPHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с FSPHX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

BIGRX управляется American Century Investments. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BIGRX или FSPHX.

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FSPHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

0.26

FSPHX:

-0.68

Коэф-т Сортино

BIGRX:

0.48

FSPHX:

-0.84

Коэф-т Омега

BIGRX:

1.06

FSPHX:

0.89

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

0.16

FSPHX:

-0.42

Коэф-т Мартина

BIGRX:

0.75

FSPHX:

-1.23

Индекс Язвы

BIGRX:

5.58%

FSPHX:

10.61%

Дневная вол-ть

BIGRX:

16.44%

FSPHX:

18.82%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

FSPHX:

-91.65%

Текущая просадка

BIGRX:

-15.02%

FSPHX:

-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.61%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -7.56%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 1.45% против 0.60% соответственно.

BIGRX

С начала года

0.61%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-3.39%

1 год

4.26%

3 года

6.71%

5 лет

2.70%

10 лет

1.45%

FSPHX

С начала года

-7.56%

1 месяц

0.76%

6 месяцев

-16.10%

1 год

-12.67%

3 года

0.07%

5 лет

-2.91%

10 лет

0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Сравнение комиссий BIGRX и FSPHX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и FSPHX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPHX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FSPHX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности FSPHX в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		1.37%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		0.02%0.02%0.00%0.00%0.13%0.58%0.11%0.15%0.17%0.13%4.61%4.79%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FSPHX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, что меньше максимальной просадки FSPHX в -91.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FSPHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FSPHX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.72%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...