PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с FSPHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с FSPHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и FSPHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.71%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-5.63%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 10.21% против 9.08% соответственно.

BIGRX

1 день
0.44%
1 месяц
-3.65%
С начала года
0.71%
6 месяцев
4.90%
1 год
16.93%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
10.21%

FSPHX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-5.63%
6 месяцев
-3.63%
1 год
4.31%
3 года*
3.88%
5 лет*
1.47%
10 лет*
9.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO

Сравнение комиссий BIGRX и FSPHX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXFSPHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.28

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

0.52

+1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.07

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

0.21

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.91

0.60

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. FSPHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXFSPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.28

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FSPHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FSPHX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что больше доходности FSPHX в 4.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		8.99%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.41%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FSPHX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FSPHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXFSPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-44.45%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-18.32%

+10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.31%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-29.31%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-14.66%

+9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.81%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

6.35%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FSPHX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.32%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 6.96%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXFSPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

6.96%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

14.04%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

20.64%

-4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.18%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.02%

-2.21%