PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с FSPHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с FSPHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. FSPHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 июл. 1981 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и FSPHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и FSPHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		-6.16%9.36%4.91%4.13%-12.82%11.58%24.57%31.48%7.15%23.83%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у FSPHX с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции BIGRX превзошли акции FSPHX по среднегодовой доходности: 10.16% против 9.02% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

FSPHX

1 день
3.89%
1 месяц
-5.39%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-3.89%
1 год
5.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
1.36%
10 лет*
9.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Fidelity® Select Health Care Portfolio

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с FSPHX:
FSPHX с VGHCXFSPHX с FHLCFSPHX с FSHCXFSPHX с FSPGXFSPHX с VHTFSPHX с VHCIXFSPHX с VOO

Сравнение комиссий BIGRX и FSPHX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FSPHX в 0.69%.

FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund

Доходность на риск

BIGRX vs. FSPHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FSPHX
Ранг доходности на риск FSPHX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPHX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPHX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPHX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPHX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPHX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c FSPHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXFSPHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.18

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.39

+1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.05

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

0.12

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

0.36

+6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. FSPHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа FSPHX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и FSPHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXFSPHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.18

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.08

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.48

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.75

-0.19

Корреляция

Корреляция между BIGRX и FSPHX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и FSPHX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности FSPHX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
FSPHX
Fidelity® Select Health Care Portfolio		4.43%4.16%10.77%0.00%2.13%9.06%11.29%1.35%9.02%2.27%0.18%11.63%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и FSPHX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки FSPHX в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и FSPHX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXFSPHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-44.45%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-18.32%

+6.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-29.31%

+7.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-29.31%

-3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-15.14%

+9.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.81%

+0.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

6.29%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и FSPHX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у Fidelity® Select Health Care Portfolio (FSPHX) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXFSPHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

7.06%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

14.05%

-5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

20.63%

-4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

18.18%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

19.03%

-2.22%