PortfoliosLab logo
Сравнение BIGRX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BIGRX и PRDGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и PRDGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
350.31%
1,958.86%
BIGRX
PRDGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

BIGRX:

0.06

PRDGX:

0.46

Коэф-т Сортино

BIGRX:

0.19

PRDGX:

0.74

Коэф-т Омега

BIGRX:

1.03

PRDGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

BIGRX:

0.03

PRDGX:

0.50

Коэф-т Мартина

BIGRX:

0.18

PRDGX:

2.17

Индекс Язвы

BIGRX:

5.07%

PRDGX:

3.27%

Дневная вол-ть

BIGRX:

16.16%

PRDGX:

15.54%

Макс. просадка

BIGRX:

-61.39%

PRDGX:

-49.79%

Текущая просадка

BIGRX:

-20.03%

PRDGX:

-6.57%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность -5.31%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 1.03% против 11.16% соответственно.


BIGRX

С начала года

-5.31%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-6.79%

1 год

0.97%

5 лет

2.11%

10 лет

1.03%

PRDGX

С начала года

-0.64%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-2.45%

1 год

6.83%

5 лет

13.27%

10 лет

11.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BIGRX и PRDGX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


График комиссии BIGRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BIGRX: 0.65%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BIGRX и PRDGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BIGRX
Ранг риск-скорректированной доходности BIGRX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BIGRX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа BIGRX, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
BIGRX: 0.06
PRDGX: 0.46
Коэффициент Сортино BIGRX, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
BIGRX: 0.19
PRDGX: 0.74
Коэффициент Омега BIGRX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
BIGRX: 1.03
PRDGX: 1.11
Коэффициент Кальмара BIGRX, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
BIGRX: 0.03
PRDGX: 0.50
Коэффициент Мартина BIGRX, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
BIGRX: 0.18
PRDGX: 2.17

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа PRDGX равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.46
BIGRX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и PRDGX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PRDGX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
1.45%1.32%1.55%2.22%1.27%1.94%1.97%2.22%2.34%2.27%2.38%2.07%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
4.71%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%1.78%3.67%2.19%3.07%7.57%4.43%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и PRDGX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -61.39%, что больше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.03%
-6.57%
BIGRX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и PRDGX

American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеют волатильность 11.42% и 11.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.42%
11.84%
BIGRX
PRDGX