PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BIGRX с VINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BIGRX с VINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX).

BIGRX управляется American Century. Фонд был запущен 17 дек. 1990 г.. VINIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности BIGRX и VINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BIGRX и VINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		0.26%14.85%13.26%8.44%-12.59%24.22%11.86%24.00%-6.37%20.63%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		-4.35%17.85%26.28%25.77%-18.15%28.67%18.40%31.46%-4.42%21.79%

Доходность по периодам

С начала года, BIGRX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VINIX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции BIGRX уступали акциям VINIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 14.13% соответственно.

BIGRX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.23%
С начала года
0.26%
6 месяцев
4.65%
1 год
17.43%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.47%
10 лет*
10.16%

VINIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.35%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.32%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.91%
10 лет*
14.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Disciplined Core Value Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с BIGRX:
BIGRX с TWCUXBIGRX с TWEIXBIGRX с ACMVXBIGRX с TRRNXBIGRX с PRSVXBIGRX с FCNTXBIGRX с VOO
Часто сравнивают с VINIX:
VINIX с VOOVINIX с VIGIXVINIX с JLGMXVINIX с VITSXVINIX с VSIAXVINIX с VTIVINIX с VSCIX

Сравнение комиссий BIGRX и VINIX

BIGRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VINIX в 0.04%.

BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

BIGRX vs. VINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BIGRX
Ранг доходности на риск BIGRX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIGRX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIGRX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIGRX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIGRX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIGRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VINIX
Ранг доходности на риск VINIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VINIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VINIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VINIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VINIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VINIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BIGRX c VINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BIGRXVINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.49

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

1.52

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.10

7.30

-0.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BIGRX vs. VINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BIGRX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VINIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BIGRX и VINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BIGRXVINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.71

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.79

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.59

-0.03

Корреляция

Корреляция между BIGRX и VINIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BIGRX и VINIX

Дивидендная доходность BIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VINIX в 2.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIGRX
American Century Disciplined Core Value Fund		9.03%9.05%1.32%1.55%1.88%28.04%16.19%3.90%13.40%9.32%3.91%9.22%
VINIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares		2.80%2.10%3.64%2.65%3.38%4.77%3.06%2.85%2.43%1.82%2.36%2.45%

Просадки

Сравнение просадок BIGRX и VINIX

Максимальная просадка BIGRX за все время составила -58.04%, что больше максимальной просадки VINIX в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BIGRX и VINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

BIGRXVINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.04%

-55.19%

-2.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.35%

-12.12%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.19%

-24.51%

+2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.62%

-33.79%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.90%

-6.24%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-8.56%

-0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.52%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BIGRX и VINIX

Текущая волатильность для American Century Disciplined Core Value Fund (BIGRX) составляет 4.38%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Shares (VINIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что BIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BIGRXVINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.35%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.65%

9.53%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.84%

18.32%

-2.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.97%

16.90%

-1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

18.04%

-1.23%